Сравнение UC81.L с VDPA.L
UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Corporate Bonds funds - UC81.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while VDPA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC81.L returned 3.20%/yr vs 1.81%/yr for VDPA.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC81.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for VDPA.L.
Доходность
Сравнение доходности UC81.L и VDPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC81.L торгуется в GBp, в то время как VDPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC81.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у VDPA.L с доходностью 0.79%.
UC81.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 3.31%
VDPA.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC81.L и VDPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 0.48% | -0.20% | 6.44% | 0.38% | 4.76% | 0.32% | 1.51% | 4.76% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.79% | 0.10% | 4.62% | 2.65% | -4.76% | -0.27% | 5.94% | 9.90% |
Correlation
The correlation between UC81.L and VDPA.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between UC81.L and VDPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC81.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск
UC81.L
VDPA.L
Сравнение UC81.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC81.L | VDPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 3.25 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC81.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.20 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.24 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок UC81.L и VDPA.L
Максимальная просадка UC81.L за все время составила -14.94%, примерно равная максимальной просадке VDPA.L в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC81.L и VDPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC81.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -14.91% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -5.21% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -9.13% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -13.60% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -3.18% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -6.69% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.04% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC81.L и VDPA.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что UC81.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC81.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.93% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 5.54% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 6.94% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 9.16% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 10.60% | -1.44% |
Сравнение комиссий UC81.L и VDPA.L
UC81.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC81.L и VDPA.L
Дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.59% | 4.77% | 3.28% | 1.36% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UC81.L and VDPA.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for UC81.L.
UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for UC81.L and 0.07% for VDPA.L.
Подберите оптимальное распределение для UC81.L и VDPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор