Сравнение UC81.L с SDIA.L
UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, from UBS and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC81.L returned 3.20%/yr vs 3.50%/yr for SDIA.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC81.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for SDIA.L.
Доходность
Сравнение доходности UC81.L и SDIA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC81.L торгуется в GBp, в то время как SDIA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC81.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SDIA.L с доходностью 1.17%.
UC81.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 3.31%
SDIA.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC81.L и SDIA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 0.48% | -0.20% | 6.44% | 0.38% | 4.76% | 0.32% | 1.51% | 4.23% | 6.12% | -3.27% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 1.17% | -1.40% | 6.83% | 0.36% | 6.87% | 0.24% | 1.43% | 2.08% | 6.80% | -3.36% |
Correlation
The correlation between UC81.L and SDIA.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г. | 0.77 |
The correlation between UC81.L and SDIA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC81.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск
UC81.L
SDIA.L
Сравнение UC81.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC81.L | SDIA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 3.03 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC81.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.81 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок UC81.L и SDIA.L
Максимальная просадка UC81.L за все время составила -14.94%, примерно равная максимальной просадке SDIA.L в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC81.L и SDIA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC81.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -15.38% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -4.94% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -8.72% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -15.38% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -3.96% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -6.25% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.73% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC81.L и SDIA.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) составляет 1.51%, в то время как у iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что UC81.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC81.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.79% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 5.02% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 6.45% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 8.14% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 8.42% | +0.74% |
Сравнение комиссий UC81.L и SDIA.L
UC81.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SDIA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC81.L и SDIA.L
Дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.59% | 4.77% | 3.28% | 1.36% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
UC81.L and SDIA.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC81.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC81.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SDIA.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.18% for UC81.L and 0.20% for SDIA.L.
Подберите оптимальное распределение для UC81.L и SDIA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор