Сравнение UC81.L с JEBP.L
UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and JEBP.L (JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both Corporate Bonds funds. UC81.L is passively managed, while JEBP.L is actively managed. Over the past 3 years, UC81.L returned 4.27%/yr vs 6.06%/yr for JEBP.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. UC81.L charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for JEBP.L.
Доходность
Сравнение доходности UC81.L и JEBP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC81.L торгуется в GBp, в то время как JEBP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEBP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC81.L показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у JEBP.L с доходностью 1.36%.
UC81.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 2.21%
JEBP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC81.L и JEBP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 0.43% | -0.20% | 6.43% | 0.38% | 4.76% | 0.14% |
JEBP.L JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.36% | 5.22% | 5.89% | 9.18% | -12.18% | -0.52% |
Correlation
The correlation between UC81.L and JEBP.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.02 |
The correlation between UC81.L and JEBP.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC81.L vs. JEBP.L — Ранг доходности на риск
UC81.L
JEBP.L
Сравнение UC81.L c JEBP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JEBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC81.L | JEBP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.24 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 4.79 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC81.L и JEBP.L
Максимальная просадка UC81.L за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки JEBP.L в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC81.L и JEBP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC81.L | JEBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -15.49% | -21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -2.68% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -2.68% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -0.81% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -4.90% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.69% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC81.L и JEBP.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JEBP.L) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что UC81.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEBP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC81.L | JEBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.76% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 2.81% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 3.12% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 4.54% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 4.54% | +3.87% |
Сравнение комиссий UC81.L и JEBP.L
UC81.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии JEBP.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC81.L и JEBP.L
Дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как JEBP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEBP.L JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.59% | 4.76% | 3.28% | 1.37% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
UC81.L and JEBP.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEBP.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEBP.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for UC81.L.
They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for UC81.L and 0.04% for JEBP.L.
Подберите оптимальное распределение для UC81.L и JEBP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор