PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC79.L с XMEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC79.L с XMEM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and XMEM.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from UBS and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC79.L returned 10.59%/yr vs 10.73%/yr for XMEM.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UC79.L charges 0.27%/yr vs 0.49%/yr for XMEM.L.

Доходность

Сравнение доходности UC79.L и XMEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (XMEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC79.L показывает доходность 33.24%, что значительно выше, чем у XMEM.L с доходностью 25.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UC79.L имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции XMEM.L немного впереди с 10.73%.

UC79.L

1 день
-1.64%
1 месяц
6.69%
С начала года
33.24%
6 месяцев
34.04%
1 год
63.25%
3 года*
24.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
10.59%

XMEM.L

1 день
-1.54%
1 месяц
3.53%
С начала года
25.99%
6 месяцев
26.58%
1 год
52.52%
3 года*
20.58%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC79.L и XMEM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		33.24%26.95%10.88%1.14%-11.74%0.32%13.27%6.70%-5.60%20.39%
XMEM.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C		25.99%24.74%8.98%2.98%-10.70%-2.06%13.72%13.41%-9.64%25.10%

Correlation

The correlation between UC79.L and XMEM.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г.

0.89

The correlation between UC79.L and XMEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC79.L и XMEM.L

Секторы
UC79.L
XMEM.L

Технологии

38.0%
36.9%

Финансовые услуги

22.6%
19.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.6%

Промышленность

8.3%
7.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
6.9%

Здравоохранение

3.6%
2.9%

Сырьевые материалы

3.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.0%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Коммунальные услуги

1.0%
2.1%

Энергетика

0.2%
4.1%

Технологии

UC79.L
38.0%
XMEM.L
36.9%

Финансовые услуги

UC79.L
22.6%
XMEM.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

UC79.L
11.0%
XMEM.L
9.6%

Промышленность

UC79.L
8.3%
XMEM.L
7.5%

Коммуникационные услуги

UC79.L
8.0%
XMEM.L
6.9%

Здравоохранение

UC79.L
3.6%
XMEM.L
2.9%

Сырьевые материалы

UC79.L
3.3%
XMEM.L
6.6%

Потребительский защитный сектор

UC79.L
2.8%
XMEM.L
3.0%

Недвижимость

UC79.L
1.3%
XMEM.L
1.0%

Коммунальные услуги

UC79.L
1.0%
XMEM.L
2.1%

Энергетика

UC79.L
0.2%
XMEM.L
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с EUFM.LUC79.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с XMEM.L:
XMEM.L с GLDXMEM.L с 5MVL.DEXMEM.L с FEM.LXMEM.L с EMXC.LXMEM.L с XCX5.LXMEM.L с EMVL.LXMEM.L с EXUS.L

Доходность на риск

UC79.L vs. XMEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XMEM.L
Ранг доходности на риск XMEM.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMEM.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMEM.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMEM.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMEM.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMEM.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC79.L c XMEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (XMEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC79.LXMEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
3.14

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
4.04

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.58

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.87

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

17.24

-12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC79.L vs. XMEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC79.L на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа XMEM.L равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC79.L и XMEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC79.LXMEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

3.14

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.63

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.30

-0.15

Просадки

Сравнение просадок UC79.L и XMEM.L

Максимальная просадка UC79.L за все время составила -53.04%, примерно равная максимальной просадке XMEM.L в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC79.L и XMEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC79.LXMEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.04%

-54.53%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.91%

-10.96%

-14.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-15.33%

-10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-23.94%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-27.58%

-11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.44%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-11.73%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.42%

3.10%

+11.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UC79.L и XMEM.L

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (XMEM.L) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что UC79.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC79.LXMEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

7.37%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

14.54%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.59%

17.04%

+27.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

16.89%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

18.31%

+6.70%

Сравнение комиссий UC79.L и XMEM.L

UC79.L берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии XMEM.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC79.L и XMEM.L

Дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как XMEM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.59%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%
XMEM.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UC79.L and XMEM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UC79.L is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC79.L is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.49% for XMEM.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.27% for UC79.L and 0.49% for XMEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC79.L и XMEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор