PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC67.L с ISDU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC67.L с ISDU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UC67.L (UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) and ISDU.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UC67.L tracks the Russell 1000 TR USD while ISDU.L tracks the MSCI USA Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC67.L returned 14.88%/yr vs 12.00%/yr for ISDU.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UC67.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for ISDU.L.

Доходность

Сравнение доходности UC67.L и ISDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC67.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC67.L показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у ISDU.L с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции UC67.L превзошли акции ISDU.L по среднегодовой доходности: 14.88% против 12.00% соответственно.

UC67.L

1 день
-0.01%
1 месяц
3.36%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.42%
1 год
26.89%
3 года*
22.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
14.88%

ISDU.L

1 день
-2.59%
1 месяц
6.57%
С начала года
19.58%
6 месяцев
19.96%
1 год
37.69%
3 года*
18.88%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC67.L и ISDU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC67.L
UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		10.29%17.07%24.74%27.16%-20.11%27.17%20.28%30.31%-5.96%21.32%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		19.58%15.85%9.35%25.84%-11.90%29.59%6.85%20.61%-6.03%14.02%

Correlation

The correlation between UC67.L and ISDU.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2014 г.

0.91

The correlation between UC67.L and ISDU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC67.L и ISDU.L

Секторы
UC67.L
ISDU.L

Технологии

37.7%
49.7%

Финансовые услуги

11.2%

-

Коммуникационные услуги

10.9%
0.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.8%

Здравоохранение

8.4%
10.8%

Промышленность

8.1%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.2%

Энергетика

3.4%
12.3%

Коммунальные услуги

2.1%
0.7%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
5.5%

Технологии

UC67.L
37.7%
ISDU.L
49.7%

Финансовые услуги

UC67.L
11.2%
ISDU.L

-

Коммуникационные услуги

UC67.L
10.9%
ISDU.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

UC67.L
9.9%
ISDU.L
8.8%

Здравоохранение

UC67.L
8.4%
ISDU.L
10.8%

Промышленность

UC67.L
8.1%
ISDU.L
7.7%

Потребительский защитный сектор

UC67.L
4.7%
ISDU.L
4.2%

Энергетика

UC67.L
3.4%
ISDU.L
12.3%

Коммунальные услуги

UC67.L
2.1%
ISDU.L
0.7%

Недвижимость

UC67.L
1.9%
ISDU.L
0.1%

Сырьевые материалы

UC67.L
1.7%
ISDU.L
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Часто сравнивают с UC67.L:
UC67.L с UPAD.LUC67.L с CAPU.LUC67.L с 5ESG.LUC67.L с MVEA.LUC67.L с BBSU.LUC67.L с FLXU.LUC67.L с SDUS.L
Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBUS.LISDU.L с BBSU.LISDU.L с FLXU.L

Доходность на риск

UC67.L vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC67.L
Ранг доходности на риск UC67.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC67.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC67.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC67.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC67.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC67.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC67.L c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC67.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC67.LISDU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.82

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.87

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

5.44

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

18.12

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC67.L vs. ISDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC67.L на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISDU.L равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC67.L и ISDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC67.LISDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.82

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.50

+0.31

Просадки

Сравнение просадок UC67.L и ISDU.L

Максимальная просадка UC67.L за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки ISDU.L в -44.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC67.L и ISDU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC67.LISDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-44.43%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-6.89%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-21.98%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-21.98%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

-33.00%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-3.27%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-6.24%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.07%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UC67.L и ISDU.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC67.L) составляет 3.27%, в то время как у iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что UC67.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC67.LISDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

5.89%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

10.33%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

13.29%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

16.22%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

16.20%

+0.33%

Сравнение комиссий UC67.L и ISDU.L

UC67.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ISDU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC67.L и ISDU.L

Дивидендная доходность UC67.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности ISDU.L в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.63%0.39%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
UC67.L
UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.58%0.62%0.76%0.89%1.04%0.75%1.01%1.14%1.25%0.58%1.26%1.28%

Часто задаваемые вопросы

UC67.L and ISDU.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC67.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC67.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for ISDU.L.

UC67.L tracks Russell 1000 TR USD, while ISDU.L tracks MSCI USA Islamic Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.14% for UC67.L and 0.30% for ISDU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC67.L и ISDU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор