Сравнение UC55.L с WRDA.L
UC55.L (UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds from UBS - UC55.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, UC55.L returned 26.82% vs 27.32% for WRDA.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UC55.L charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности UC55.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UC55.L показывает доходность 9.94%, а WRDA.L немного выше – 10.16%.
UC55.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 13.61%
WRDA.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC55.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UC55.L UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis | 9.94% | 12.47% | 19.37% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.16% | 12.77% | 20.02% |
Correlation
The correlation between UC55.L and WRDA.L is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between UC55.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC55.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
UC55.L
WRDA.L
Сравнение UC55.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC55.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.52 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 4.18 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.01 | 16.68 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC55.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.51 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок UC55.L и WRDA.L
Максимальная просадка UC55.L за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC55.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC55.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -18.38% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -6.53% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.12% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -2.27% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.64% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC55.L и WRDA.L
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) имеют волатильность 2.50% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC55.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.49% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 7.16% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 10.03% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 12.34% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 12.34% | +2.51% |
Сравнение комиссий UC55.L и WRDA.L
UC55.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC55.L и WRDA.L
Дивидендная доходность UC55.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC55.L UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis | 0.90% | 1.02% | 1.10% | 1.30% | 1.38% | 1.01% | 1.28% | 1.66% | 1.66% | 1.70% | 1.72% | 1.86% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UC55.L and WRDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for UC55.L.
UC55.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.30% for UC55.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для UC55.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор