PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC55.L с SMT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC55.L с SMT.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UC55.L (UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis) and SMT.L (Scottish Mortgage Investment Trust plc) are both Global Equities funds. UC55.L is passively managed, while SMT.L is actively managed. Over the past 10 years, UC55.L returned 13.55%/yr vs 19.62%/yr for SMT.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC55.L charges 0.30%/yr vs 0.31%/yr for SMT.L.

Доходность

Сравнение доходности UC55.L и SMT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) и Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC55.L показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у SMT.L с доходностью 24.79%. За последние 10 лет акции UC55.L уступали акциям SMT.L по среднегодовой доходности: 13.55% против 19.62% соответственно.

UC55.L

1 день
-0.62%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.26%
6 месяцев
9.10%
1 год
26.03%
3 года*
17.14%
5 лет*
12.62%
10 лет*
13.55%

SMT.L

1 день
-1.99%
1 месяц
1.89%
С начала года
24.79%
6 месяцев
38.38%
1 год
47.67%
3 года*
28.83%
5 лет*
4.25%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC55.L и SMT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC55.L
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		9.26%12.47%20.76%17.25%-8.62%23.36%11.95%22.81%-4.07%11.64%
SMT.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc		24.79%24.72%18.75%12.46%-45.71%10.46%110.49%24.76%4.64%41.09%

Correlation

The correlation between UC55.L and SMT.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2013 г.

0.70

The correlation between UC55.L and SMT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

Scottish Mortgage Investment Trust plc

Часто сравнивают с UC55.L:
UC55.L с URTHUC55.L с UC96.LUC55.L с UC44.LUC55.L с IWVL.LUC55.L с UC07.LUC55.L с VHYG.LUC55.L с TDGB.L
Часто сравнивают с SMT.L:
SMT.L с SPXP.LSMT.L с QQQSMT.L с FCIT.LSMT.L с BRK-BSMT.L с AGT.LSMT.L с HMWO.LSMT.L с ACWI.L

Доходность на риск

UC55.L vs. SMT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC55.L
Ранг доходности на риск UC55.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC55.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC55.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC55.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC55.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC55.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SMT.L
Ранг доходности на риск SMT.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMT.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMT.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMT.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMT.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC55.L c SMT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) и Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC55.LSMT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.35

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.40

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

3.87

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

13.08

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC55.L vs. SMT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC55.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMT.L равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC55.L и SMT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC55.LSMT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.35

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.14

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.68

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.73

+0.10

Просадки

Сравнение просадок UC55.L и SMT.L

Максимальная просадка UC55.L за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки SMT.L в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC55.L и SMT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC55.LSMT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-60.25%

+32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-12.26%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-28.05%

+9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-60.11%

+41.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

-60.11%

+32.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-4.21%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-14.79%

+11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.63%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UC55.L и SMT.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) составляет 2.40%, в то время как у Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что UC55.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC55.LSMT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

4.88%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

16.17%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.05%

20.17%

-10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

29.68%

-16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

28.76%

-13.95%

Сравнение комиссий UC55.L и SMT.L

UC55.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SMT.L в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC55.L и SMT.L

Дивидендная доходность UC55.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности SMT.L в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMT.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc		0.30%0.37%0.44%0.51%0.51%0.26%0.27%0.54%0.66%0.67%0.93%1.17%
UC55.L
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		0.90%1.02%1.09%1.30%1.38%1.01%1.28%1.66%1.66%1.70%1.72%1.86%

Часто задаваемые вопросы

UC55.L and SMT.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC55.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC55.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.31% for SMT.L.

They also come from different issuers: UBS and Baillie Gifford Funds. Their fees differ too: 0.30% for UC55.L and 0.31% for SMT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC55.L и SMT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор