PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC44.L с UC55.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC44.L с UC55.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC44.L (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and UC55.L (UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis) are both Global Equities funds from UBS tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC44.L returned 13.02%/yr vs 13.61%/yr for UC55.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UC44.L charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for UC55.L.

Доходность

Сравнение доходности UC44.L и UC55.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC44.L показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у UC55.L с доходностью 9.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UC44.L имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции UC55.L немного впереди с 13.61%.

UC44.L

1 день
0.39%
1 месяц
4.78%
С начала года
9.19%
6 месяцев
8.90%
1 год
21.05%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.84%
10 лет*
13.02%

UC55.L

1 день
0.04%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.79%
1 год
26.82%
3 года*
17.39%
5 лет*
12.77%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC44.L и UC55.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		9.19%5.87%18.30%22.09%-15.47%26.34%14.89%24.15%-2.54%12.60%
UC55.L
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		9.94%12.47%20.76%17.25%-8.62%23.36%11.95%22.81%-4.07%11.64%

Correlation

The correlation between UC44.L and UC55.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2013 г.

0.96

The correlation between UC44.L and UC55.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC44.L и UC55.L

Секторы
UC44.L
UC55.L

Технологии

36.3%
30.2%

Финансовые услуги

16.1%
15.4%

Промышленность

12.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.1%

Здравоохранение

8.9%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
9.1%

Сырьевые материалы

3.0%
3.2%

Недвижимость

2.5%
1.8%

Коммунальные услуги

0.9%
2.5%

Энергетика

0.0%
4.1%

Технологии

UC44.L
36.3%
UC55.L
30.2%

Финансовые услуги

UC44.L
16.1%
UC55.L
15.4%

Промышленность

UC44.L
12.0%
UC55.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

UC44.L
10.9%
UC55.L
9.1%

Здравоохранение

UC44.L
8.9%
UC55.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

UC44.L
5.5%
UC55.L
5.1%

Коммуникационные услуги

UC44.L
3.9%
UC55.L
9.1%

Сырьевые материалы

UC44.L
3.0%
UC55.L
3.2%

Недвижимость

UC44.L
2.5%
UC55.L
1.8%

Коммунальные услуги

UC44.L
0.9%
UC55.L
2.5%

Энергетика

UC44.L
0.0%
UC55.L
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UC44.L:
UC44.L с SRIW.LUC44.L с V3AB.LUC44.L с VWRP.LUC44.L с ^GSPCUC44.L с SEMC.LUC44.L с UBTL.LUC44.L с EUFM.L
Часто сравнивают с UC55.L:
UC55.L с URTHUC55.L с UC96.LUC55.L с IWVL.LUC55.L с UC07.LUC55.L с VHYG.LUC55.L с UC15.LUC55.L с IWFV.L

Доходность на риск

UC44.L vs. UC55.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC44.L
Ранг доходности на риск UC44.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC44.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC44.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC44.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UC55.L
Ранг доходности на риск UC55.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC55.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC55.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC55.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC55.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC55.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC44.L c UC55.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC44.LUC55.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.67

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.66

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

4.04

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

16.01

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC44.L vs. UC55.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC44.L на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа UC55.L равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC44.L и UC55.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC44.LUC55.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.67

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.92

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.83

-0.05

Просадки

Сравнение просадок UC44.L и UC55.L

Максимальная просадка UC44.L за все время составила -24.11%, что меньше максимальной просадки UC55.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC44.L и UC55.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC44.LUC55.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.11%

-28.07%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.63%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-18.92%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-18.92%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.11%

-28.07%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.35%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.68%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UC44.L и UC55.L

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что UC44.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC55.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC44.LUC55.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.50%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

7.22%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

10.02%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

13.29%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

14.85%

+0.08%

Сравнение комиссий UC44.L и UC55.L

UC44.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии UC55.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC44.L и UC55.L

Дивидендная доходность UC44.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности UC55.L в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.86%1.01%1.05%1.13%1.33%1.01%1.23%1.70%1.88%1.91%1.81%1.78%
UC55.L
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		0.90%1.02%1.10%1.30%1.38%1.01%1.28%1.66%1.66%1.70%1.72%1.86%

Часто задаваемые вопросы

UC44.L and UC55.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC44.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC44.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for UC55.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.22% for UC44.L and 0.30% for UC55.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC44.L и UC55.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор