Сравнение UC13.L с UC44.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L).

UC13.L и UC44.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC13.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. UC44.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC13.L и UC44.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC13.L и UC44.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis	-3.13%	9.50%	27.24%	19.65%	-8.96%	30.93%	13.50%	26.37%	-0.07%	10.75%
UC44.L UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	-3.60%	5.87%	18.30%	22.09%	-15.47%	26.34%	14.89%	24.15%	-2.54%	12.60%

Доходность по периодам

С начала года, UC13.L показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у UC44.L с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции UC13.L превзошли акции UC44.L по среднегодовой доходности: 14.57% против 11.82% соответственно.

UC13.L

1 день: 1.60%

1 месяц: -3.29%

С начала года: -3.13%

6 месяцев: 0.20%

1 год: 14.80%

3 года*: 15.76%

5 лет*: 12.60%

10 лет*: 14.57%

UC44.L

1 день: 2.32%

1 месяц: -4.14%

С начала года: -3.60%

6 месяцев: -1.20%

1 год: 10.46%

3 года*: 11.10%

5 лет*: 8.76%

10 лет*: 11.82%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Название символа

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UC13.L:

UC13.L с VUSA.L UC13.L с VOO UC13.L с SPY UC13.L с CSPX.L UC13.L с SPXP.L UC13.L с I500.L UC13.L с IISU.L

Часто сравнивают с UC44.L:

UC44.L с SRIW.L UC44.L с VWRP.L UC44.L с V3AB.L UC44.L с ^GSPC UC44.L с EUFM.L UC44.L с SEMC.L UC44.L с UB20.L

Сравнение комиссий UC13.L и UC44.L

UC13.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии UC44.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UC44.L

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UC13.L

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Доходность на риск

UC13.L vs. UC44.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC13.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UC44.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC13.L c UC44.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UC13.L	UC44.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	0.70	+0.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.40	1.07	+0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.15	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.01	1.09	+0.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.85	3.98	+2.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC13.L vs. UC44.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC13.L на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа UC44.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC13.L и UC44.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UC13.L	UC44.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	0.70	+0.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.87	0.61	+0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.93	0.79	+0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.92	0.72	+0.20

Корреляция

Корреляция между UC13.L и UC44.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC13.L и UC44.L

Дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности UC44.L в 0.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis	1.08%	0.96%	0.99%	1.16%	1.22%	0.94%	1.36%	1.44%	1.55%	1.51%	1.55%	1.52%
UC44.L UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	0.97%	1.01%	1.05%	1.13%	1.33%	1.01%	1.23%	1.70%	1.88%	1.91%	1.81%	1.78%

Просадки

Сравнение просадок UC13.L и UC44.L

Максимальная просадка UC13.L за все время составила -25.59%, что больше максимальной просадки UC44.L в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC13.L и UC44.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UC13.L	UC44.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.59%	-24.11%	-1.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.72%	-9.61%	-1.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.11%	-22.39%	+1.28%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.59%	-24.11%	-1.48%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.94%	-6.37%	+1.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.36%	-4.56%	+1.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.14%	2.63%	-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UC13.L и UC44.L

Текущая волатильность для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) составляет 3.74%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что UC13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC44.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UC13.L	UC44.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.74%	4.80%	-1.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.32%	8.97%	-0.65%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.36%	14.96%	+0.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.53%	14.44%	+0.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.74%	14.92%	+0.82%

Сравнение UC13.L с UC44.L

Доходность

Сравнение доходности UC13.L и UC44.L

Сравнение доходности по годам UC13.L и UC44.L

Доходность по периодам

UC13.L

UC44.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UC13.L и UC44.L

Доходность на риск

UC13.L vs. UC44.L — Ранг доходности на риск

UC13.L

UC44.L

Сравнение UC13.L c UC44.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UC13.L vs. UC44.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC13.L и UC44.L

Просадки

Сравнение просадок UC13.L и UC44.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UC13.L и UC44.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)