Сравнение UC13.L с SPMD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L).

UC13.L и SPMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC13.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. SPMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC13.L и SPMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC13.L и SPMD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis	-3.13%	9.50%	27.24%	19.65%	-8.96%	30.93%	13.50%	26.37%	2.13%
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)	-2.34%	3.61%	20.77%	4.38%	-0.37%	26.11%	4.44%	25.95%	4.53%

Разные валюты инструментов

UC13.L торгуется в GBp, в то время как SPMD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC13.L показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у SPMD.L с доходностью -2.34%.

UC13.L

1 день: 1.60%

1 месяц: -3.29%

С начала года: -3.13%

6 месяцев: 0.20%

1 год: 14.80%

3 года*: 15.76%

5 лет*: 12.60%

10 лет*: 14.57%

SPMD.L

1 день: 1.01%

1 месяц: -3.43%

С начала года: -2.34%

6 месяцев: 0.05%

1 год: 2.23%

3 года*: 8.73%

5 лет*: 9.11%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Название символа

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с UC13.L:

UC13.L с VUSA.L UC13.L с VOO UC13.L с SPY UC13.L с CSPX.L UC13.L с SPXP.L UC13.L с I500.L UC13.L с IISU.L

Часто сравнивают с SPMD.L:

SPMD.L с VOO SPMD.L с VUAG.L SPMD.L с SPY SPMD.L с LGLV SPMD.L с VTI SPMD.L с USMV SPMD.L с CSPX.L

Сравнение комиссий UC13.L и SPMD.L

UC13.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPMD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPMD.L

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

UC13.L

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Доходность на риск

UC13.L vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC13.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPMD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC13.L c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UC13.L	SPMD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	0.18	+0.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.40	0.33	+1.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.04	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.01	0.43	+1.58
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.85	1.55	+5.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC13.L vs. SPMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC13.L на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа SPMD.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC13.L и SPMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UC13.L	SPMD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	0.18	+0.78
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.87	0.72	+0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.93	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.92	0.69	+0.23

Корреляция

Корреляция между UC13.L и SPMD.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC13.L и SPMD.L

Дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SPMD.L в 1.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis	1.08%	0.96%	0.99%	1.16%	1.22%	0.94%	1.36%	1.44%	1.55%	1.51%	1.55%	1.52%
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)	1.20%	1.15%	1.28%	1.46%	1.35%	1.27%	1.54%	1.52%	1.13%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC13.L и SPMD.L

Максимальная просадка UC13.L за все время составила -25.59%, примерно равная максимальной просадке SPMD.L в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC13.L и SPMD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UC13.L	SPMD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.59%	-33.34%	+7.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.72%	-10.00%	-0.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.11%	-18.68%	-2.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.59%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.94%	-4.74%	-0.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.36%	-4.27%	+0.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.14%	1.80%	+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UC13.L и SPMD.L

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) имеют волатильность 3.74% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UC13.L	SPMD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.74%	3.80%	-0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.32%	7.01%	+1.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.36%	12.14%	+3.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.53%	12.67%	+1.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.74%	14.79%	+0.95%

Сравнение UC13.L с SPMD.L

Доходность

Сравнение доходности UC13.L и SPMD.L

Сравнение доходности по годам UC13.L и SPMD.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

UC13.L

SPMD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UC13.L и SPMD.L

Доходность на риск

UC13.L vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск

UC13.L

SPMD.L

Сравнение UC13.L c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UC13.L vs. SPMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC13.L и SPMD.L

Просадки

Сравнение просадок UC13.L и SPMD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UC13.L и SPMD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)