PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC13.L с SPEQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UC13.L с SPEQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L).

UC13.L и SPEQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC13.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. SPEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC13.L и SPEQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC13.L и SPEQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		-3.13%9.50%27.24%19.65%-8.96%18.54%
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		2.12%3.57%14.19%7.75%-0.69%26.82%
Разные валюты инструментов

UC13.L торгуется в GBp, в то время как SPEQ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEQ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC13.L показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у SPEQ.L с доходностью 2.12%.

UC13.L

1 день
1.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
0.20%
1 год
14.80%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.57%

SPEQ.L

1 день
1.62%
1 месяц
-2.66%
С начала года
2.12%
6 месяцев
3.96%
1 год
10.13%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с UC13.L:
UC13.L с VUSA.LUC13.L с VOOUC13.L с SPYUC13.L с CSPX.LUC13.L с SPXP.LUC13.L с I500.LUC13.L с IISU.L
Часто сравнивают с SPEQ.L:
SPEQ.L с ESIN.LSPEQ.L с EWSP.LSPEQ.L с XLESPEQ.L с PSRF.LSPEQ.L с PICKSPEQ.L с MLPS.LSPEQ.L с GLD

Сравнение комиссий UC13.L и SPEQ.L

UC13.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPEQ.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Доходность на риск

UC13.L vs. SPEQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC13.L
Ранг доходности на риск UC13.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC13.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC13.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC13.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC13.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC13.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPEQ.L
Ранг доходности на риск SPEQ.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEQ.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC13.L c SPEQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC13.LSPEQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.67

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.99

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.35

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

4.85

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC13.L vs. SPEQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC13.L на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа SPEQ.L равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC13.L и SPEQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC13.LSPEQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.67

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.70

+0.22

Корреляция

Корреляция между UC13.L и SPEQ.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC13.L и SPEQ.L

Дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как SPEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		1.08%0.96%0.99%1.16%1.22%0.94%1.36%1.44%1.55%1.51%1.55%1.52%
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC13.L и SPEQ.L

Максимальная просадка UC13.L за все время составила -25.59%, что больше максимальной просадки SPEQ.L в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC13.L и SPEQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UC13.LSPEQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.59%

-20.84%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-13.03%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-5.00%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-5.20%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.15%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UC13.L и SPEQ.L

Текущая волатильность для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) составляет 3.74%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что UC13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UC13.LSPEQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.57%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

8.19%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

15.18%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

17.10%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

17.10%

-1.36%