PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC13.L с SPEP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UC13.L с SPEP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L).

UC13.L и SPEP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC13.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. SPEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC13.L и SPEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC13.L и SPEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		-3.13%9.50%27.24%19.65%-8.96%30.93%28.82%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		-3.00%9.94%26.61%21.47%-8.87%34.78%21.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UC13.L показывает доходность -3.13%, а SPEP.L немного выше – -3.00%.

UC13.L

1 день
1.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
0.20%
1 год
14.80%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.57%

SPEP.L

1 день
1.62%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
1.92%
1 год
16.02%
3 года*
16.10%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с UC13.L:
UC13.L с VUSA.LUC13.L с VOOUC13.L с SPYUC13.L с CSPX.LUC13.L с SPXP.LUC13.L с I500.LUC13.L с IISU.L
Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с VOOSPEP.L с SPIDXSPEP.L с P500.DESPEP.L с VUAA.L

Сравнение комиссий UC13.L и SPEP.L

UC13.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPEP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Доходность на риск

UC13.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC13.L
Ранг доходности на риск UC13.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC13.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC13.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC13.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC13.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC13.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC13.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC13.LSPEP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.36

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.92

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.59

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

1.02

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC13.L vs. SPEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC13.L на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа SPEP.L равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC13.L и SPEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC13.LSPEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.36

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.43

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.53

+0.40

Корреляция

Корреляция между UC13.L и SPEP.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC13.L и SPEP.L

Дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как SPEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		1.08%0.96%0.99%1.16%1.22%0.94%1.36%1.44%1.55%1.51%1.55%1.52%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC13.L и SPEP.L

Максимальная просадка UC13.L за все время составила -25.59%, что меньше максимальной просадки SPEP.L в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC13.L и SPEP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UC13.LSPEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.59%

-27.82%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-27.82%

+17.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-27.82%

+6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-25.90%

+20.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-7.13%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

15.97%

-13.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UC13.L и SPEP.L

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) имеют волатильность 3.74% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UC13.LSPEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.81%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

41.51%

-33.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

44.66%

-29.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

31.53%

-17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

30.46%

-14.72%