PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC13.L с IUCM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UC13.L с IUCM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L).

UC13.L и IUCM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC13.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. IUCM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC13.L и IUCM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC13.L и IUCM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		-3.13%9.50%27.24%19.65%-8.96%30.93%13.50%26.37%-10.86%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		-1.85%17.47%41.41%47.96%-33.47%23.51%19.04%25.86%-8.26%
Разные валюты инструментов

UC13.L торгуется в GBp, в то время как IUCM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC13.L показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у IUCM.L с доходностью -1.85%.

UC13.L

1 день
1.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
0.20%
1 год
14.80%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.57%

IUCM.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
2.33%
1 год
23.30%
3 года*
26.85%
5 лет*
12.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UC13.L:
UC13.L с VUSA.LUC13.L с VOOUC13.L с SPYUC13.L с CSPX.LUC13.L с SPXP.LUC13.L с I500.LUC13.L с IISU.L
Часто сравнивают с IUCM.L:
IUCM.L с XWTS.LIUCM.L с VOXIUCM.L с IITU.LIUCM.L с XDWE.LIUCM.L с MTUMIUCM.L с IU5C.DEIUCM.L с IUIT.L

Сравнение комиссий UC13.L и IUCM.L

UC13.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IUCM.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Доходность на риск

UC13.L vs. IUCM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC13.L
Ранг доходности на риск UC13.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC13.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC13.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC13.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC13.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC13.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IUCM.L
Ранг доходности на риск IUCM.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCM.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCM.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCM.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCM.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCM.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC13.L c IUCM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC13.LIUCM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.38

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.00

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

3.41

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

11.71

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC13.L vs. IUCM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC13.L на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа IUCM.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC13.L и IUCM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC13.LIUCM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.38

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.65

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.70

+0.22

Корреляция

Корреляция между UC13.L и IUCM.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC13.L и IUCM.L

Дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как IUCM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		1.08%0.96%0.99%1.16%1.22%0.94%1.36%1.44%1.55%1.51%1.55%1.52%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC13.L и IUCM.L

Максимальная просадка UC13.L за все время составила -25.59%, что меньше максимальной просадки IUCM.L в -38.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC13.L и IUCM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UC13.LIUCM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.59%

-47.32%

+21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-9.71%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-47.32%

+26.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-6.12%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-10.39%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.54%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UC13.L и IUCM.L

Текущая волатильность для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) составляет 3.74%, в то время как у iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что UC13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UC13.LIUCM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.97%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

10.32%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

16.84%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

19.53%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

20.33%

-4.59%