PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC13.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC13.L с IITU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC13.L (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UC13.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC13.L returned 14.50%/yr vs 27.26%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UC13.L charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности UC13.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC13.L показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции UC13.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 14.50% против 27.26% соответственно.

UC13.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.54%
С начала года
9.92%
6 месяцев
9.21%
1 год
27.71%
3 года*
17.70%
5 лет*
13.62%
10 лет*
14.50%

IITU.L

1 день
-2.08%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.00%
1 год
53.38%
3 года*
30.94%
5 лет*
25.50%
10 лет*
27.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC13.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		9.92%8.39%25.77%18.14%-10.01%29.47%11.81%24.42%-1.52%8.98%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		23.25%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%

Correlation

The correlation between UC13.L and IITU.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.86

The correlation between UC13.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC13.L и IITU.L

Секторы
UC13.L
IITU.L

Технологии

37.9%
99.6%

Финансовые услуги

11.3%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.4%
0.1%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

UC13.L
37.9%
IITU.L
99.6%

Финансовые услуги

UC13.L
11.3%
IITU.L

-

Коммуникационные услуги

UC13.L
10.9%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

UC13.L
9.8%
IITU.L

-

Здравоохранение

UC13.L
8.3%
IITU.L

-

Промышленность

UC13.L
7.8%
IITU.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

UC13.L
4.8%
IITU.L

-

Энергетика

UC13.L
3.4%
IITU.L
0.1%

Коммунальные услуги

UC13.L
2.2%
IITU.L

-

Недвижимость

UC13.L
1.9%
IITU.L

-

Сырьевые материалы

UC13.L
1.7%
IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UC13.L:
UC13.L с VUSA.LUC13.L с CSPX.LUC13.L с VOOUC13.L с SPXP.LUC13.L с SPYUC13.L с XDPG.LUC13.L с I500.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

UC13.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC13.L
Ранг доходности на риск UC13.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC13.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC13.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC13.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC13.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC13.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC13.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC13.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.71

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.46

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.17

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

8.17

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC13.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC13.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC13.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC13.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.16

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.23

-0.34

Просадки

Сравнение просадок UC13.L и IITU.L

Максимальная просадка UC13.L за все время составила -25.59%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC13.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC13.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.59%

-28.03%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-16.76%

+8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.52%

-28.03%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-28.03%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.59%

-28.03%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-2.89%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-5.14%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

6.51%

-4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UC13.L и IITU.L

Текущая волатильность для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) составляет 2.63%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что UC13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC13.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

7.01%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

14.45%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

19.60%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

21.94%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

21.31%

-5.59%

Сравнение комиссий UC13.L и IITU.L

UC13.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC13.L и IITU.L

Дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.02%0.02%0.02%0.02%

Часто задаваемые вопросы

UC13.L and IITU.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC13.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC13.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.

UC13.L is categorized as S&P 500, while IITU.L is Technology Equities. UC13.L tracks S&P 500 Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.03% for UC13.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC13.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор