PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC07.L с UC96.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC07.L с UC96.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC07.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) and UC96.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Value Equities funds from UBS tracking the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC07.L returned 11.17%/yr vs 10.91%/yr for UC96.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UC07.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for UC96.L.

Доходность

Сравнение доходности UC07.L и UC96.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC07.L показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у UC96.L с доходностью 6.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UC07.L имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции UC96.L немного отстают с 10.91%.

UC07.L

1 день
0.70%
1 месяц
3.30%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.47%
1 год
24.29%
3 года*
13.53%
5 лет*
10.41%
10 лет*
11.17%

UC96.L

1 день
0.76%
1 месяц
3.22%
С начала года
6.54%
6 месяцев
6.21%
1 год
19.65%
3 года*
9.16%
5 лет*
8.01%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC07.L и UC96.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		10.79%5.98%15.41%3.09%4.71%28.76%-3.62%20.51%-3.14%4.81%
UC96.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		6.54%3.55%8.94%8.61%1.61%29.15%1.32%19.93%-2.52%7.87%

Correlation

The correlation between UC07.L and UC96.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.94

The correlation between UC07.L and UC96.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC07.L и UC96.L

Секторы
UC07.L
UC96.L

Финансовые услуги

18.6%
18.7%

Технологии

14.7%
21.1%

Коммуникационные услуги

14.2%
4.3%

Здравоохранение

11.9%
19.0%

Промышленность

10.9%
19.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.2%

Энергетика

6.6%
1.9%

Потребительский циклический сектор

5.2%
4.0%

Коммунальные услуги

4.0%
0.5%

Недвижимость

3.2%

-

Сырьевые материалы

3.1%
5.7%

Финансовые услуги

UC07.L
18.6%
UC96.L
18.7%

Технологии

UC07.L
14.7%
UC96.L
21.1%

Коммуникационные услуги

UC07.L
14.2%
UC96.L
4.3%

Здравоохранение

UC07.L
11.9%
UC96.L
19.0%

Промышленность

UC07.L
10.9%
UC96.L
19.5%

Потребительский защитный сектор

UC07.L
7.7%
UC96.L
5.2%

Энергетика

UC07.L
6.6%
UC96.L
1.9%

Потребительский циклический сектор

UC07.L
5.2%
UC96.L
4.0%

Коммунальные услуги

UC07.L
4.0%
UC96.L
0.5%

Недвижимость

UC07.L
3.2%
UC96.L

-

Сырьевые материалы

UC07.L
3.1%
UC96.L
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UC07.L:
UC07.L с SPX4.LUC07.L с XNAQ.LUC07.L с XDEV.LUC07.L с IITU.LUC07.L с VHYL.ASUC07.L с HWWA.LUC07.L с IUVF.L
Часто сравнивают с UC96.L:
UC96.L с VEUA.LUC96.L с NASL.LUC96.L с MXUS.LUC96.L с IEFV.LUC96.L с EQQQ.LUC96.L с VWRP.LUC96.L с USSC.L

Доходность на риск

UC07.L vs. UC96.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC07.L
Ранг доходности на риск UC07.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC07.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC07.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC07.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC07.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC07.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UC96.L
Ранг доходности на риск UC96.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC96.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC96.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC96.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC96.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC96.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC07.L c UC96.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC07.LUC96.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.80

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.59

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

2.79

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.39

9.08

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC07.L vs. UC96.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC07.L на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа UC96.L равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC07.L и UC96.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC07.LUC96.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.80

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.57

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.73

+0.03

Просадки

Сравнение просадок UC07.L и UC96.L

Максимальная просадка UC07.L за все время составила -28.73%, что больше максимальной просадки UC96.L в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC07.L и UC96.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC07.LUC96.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-27.20%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-6.87%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

-19.43%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-19.43%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.73%

-27.20%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-4.30%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.12%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UC07.L и UC96.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) составляет 2.20%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что UC07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC96.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC07.LUC96.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.93%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

7.52%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

10.64%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

14.04%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

15.94%

-1.10%

Сравнение комиссий UC07.L и UC96.L

UC07.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UC96.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC07.L и UC96.L

Дивидендная доходность UC07.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности UC96.L в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.38%2.05%1.79%2.04%1.81%1.59%2.41%2.08%2.49%2.01%2.18%2.25%
UC96.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		0.01%0.01%0.01%0.78%0.02%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UC07.L and UC96.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC07.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC07.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for UC96.L.

Both ETFs track Russell 1000 Value TR USD. Their fees differ too: 0.20% for UC07.L and 0.25% for UC96.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC07.L и UC96.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор