Сравнение UBXX.L с SEML.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L).

UBXX.L и SEML.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBXX.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. SEML.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBXX.L и SEML.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBXX.L и SEML.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis	0.16%	9.71%	7.01%	7.14%	-11.07%	-0.10%	1.69%	5.94%	-1.40%
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	-2.51%	4.32%	-6.40%	0.23%	-5.32%	-13.17%	-6.26%	2.59%	-5.71%

Разные валюты инструментов

UBXX.L торгуется в GBp, в то время как SEML.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEML.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBXX.L показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у SEML.L с доходностью -2.51%.

UBXX.L

1 день: -0.19%

1 месяц: -0.53%

С начала года: 0.16%

6 месяцев: 2.41%

1 год: 7.18%

3 года*: 7.48%

5 лет*: 2.27%

10 лет*: —

SEML.L

1 день: 0.70%

1 месяц: -0.97%

С начала года: -2.51%

6 месяцев: 0.45%

1 год: 4.31%

3 года*: -1.40%

5 лет*: -2.72%

10 лет*: -2.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

Название символа

iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с UBXX.L:

UBXX.L с VEMA.L UBXX.L с SEMC.L UBXX.L с EMBE.L UBXX.L с EMLI.L UBXX.L с SBEM.L UBXX.L с VEMT.L UBXX.L с EMDG.L

Часто сравнивают с SEML.L:

SEML.L с SEMB.L SEML.L с SEDY.L SEML.L с EMLC SEML.L с TP05.L SEML.L с EMLO.L SEML.L с EMGA.L SEML.L с PEMD.L

Сравнение комиссий UBXX.L и SEML.L

UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SEML.L в 0.50%.

SEML.L

iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF

UBXX.L

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

Доходность на риск

UBXX.L vs. SEML.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBXX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SEML.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBXX.L c SEML.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UBXX.L	SEML.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.29	0.63	+1.66
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.31	0.85	+2.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.49	1.13	+0.36
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.87	0.83	+3.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.75	2.45	+15.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBXX.L vs. SEML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBXX.L на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа SEML.L равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBXX.L и SEML.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UBXX.L	SEML.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.29	0.63	+1.66
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	-0.33	+0.86
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.26	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	-0.30	+0.73

Корреляция

Корреляция между UBXX.L и SEML.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBXX.L и SEML.L

Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности SEML.L в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis	6.60%	25.71%	7.05%	4.76%	4.40%	3.91%	4.43%	6.18%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	0.03%	0.05%	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%

Просадки

Сравнение просадок UBXX.L и SEML.L

Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки SEML.L в -66.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и SEML.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UBXX.L	SEML.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.83%	-66.68%	+49.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.20%	-5.20%	+3.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.83%	-20.11%	+3.28%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-39.61%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.52%	-64.82%	+63.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.79%	-54.29%	+50.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.42%	1.77%	-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UBXX.L и SEML.L

Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 1.29%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UBXX.L	SEML.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.29%	3.00%	-1.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.31%	5.05%	-2.74%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.12%	6.83%	-3.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.24%	8.36%	-4.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.99%	10.17%	-5.18%

Сравнение UBXX.L с SEML.L

Доходность

Сравнение доходности UBXX.L и SEML.L

Сравнение доходности по годам UBXX.L и SEML.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

UBXX.L

SEML.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UBXX.L и SEML.L

Доходность на риск

UBXX.L vs. SEML.L — Ранг доходности на риск

UBXX.L

SEML.L

Сравнение UBXX.L c SEML.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UBXX.L vs. SEML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBXX.L и SEML.L

Просадки

Сравнение просадок UBXX.L и SEML.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UBXX.L и SEML.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)