PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBXG с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBXG с VITAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UBXG (U-BX Technology Ltd) is a stock, while VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) is Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Over the past year, UBXG returned -96.50% vs 58.84% for VITAX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UBXG и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U-BX Technology Ltd (UBXG) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBXG показывает доходность -93.94%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 30.48%.

UBXG

1 день
-2.57%
1 месяц
-67.77%
С начала года
-93.94%
6 месяцев
-94.16%
1 год
-96.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VITAX

1 день
-0.91%
1 месяц
12.07%
С начала года
30.48%
6 месяцев
28.11%
1 год
58.84%
3 года*
33.32%
5 лет*
21.99%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBXG и VITAX

2026 (YTD)20252024
UBXG
U-BX Technology Ltd		-93.94%-40.64%-94.86%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		30.48%21.78%19.02%

Correlation

The correlation between UBXG and VITAX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U-BX Technology Ltd

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

UBXG vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBXG
Ранг доходности на риск UBXG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBXG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBXG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBXG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBXG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBXG: 22
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBXG c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U-BX Technology Ltd (UBXG) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBXGVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
2.83

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
3.51

-5.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.46

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.57

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

11.37

-13.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBXG vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBXG на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBXG и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBXGVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

2.83

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.67

-1.23

Просадки

Сравнение просадок UBXG и VITAX

Максимальная просадка UBXG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXG и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBXGVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-54.81%

-45.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.06%

-16.38%

-80.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-2.37%

-97.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.69%

-8.01%

-75.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.13%

5.13%

+47.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UBXG и VITAX

U-BX Technology Ltd (UBXG) имеет более высокую волатильность в 58.61% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что UBXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBXGVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

58.61%

6.54%

+52.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

149.22%

16.20%

+133.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

169.34%

20.65%

+148.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.93%

25.38%

+142.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.93%

24.84%

+143.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBXG и VITAX

UBXG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBXG
U-BX Technology Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

UBXG and VITAX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBXG has higher volatility (58.61%) compared to VITAX (6.54%). In terms of maximum drawdown, UBXG dropped -99.98% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBXG и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор