PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBU9.DE с AW1P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBU9.DE с AW1P.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBU9.DE (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) and AW1P.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - UBU9.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while AW1P.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, UBU9.DE returned 18.75%/yr vs 17.31%/yr for AW1P.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UBU9.DE charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for AW1P.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBU9.DE и AW1P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBU9.DE показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у AW1P.DE с доходностью 14.91%.

UBU9.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
4.33%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.76%
1 год
25.48%
3 года*
18.75%
5 лет*
14.63%
10 лет*
14.73%

AW1P.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.47%
С начала года
14.91%
6 месяцев
14.81%
1 год
26.28%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBU9.DE и AW1P.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UBU9.DE
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		11.29%4.68%32.18%22.24%-3.47%
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		14.91%3.61%25.39%22.76%-14.89%

Correlation

The correlation between UBU9.DE and AW1P.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.88

The correlation between UBU9.DE and AW1P.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с UBU9.DE:
UBU9.DE с VUSA.DEUBU9.DE с FXAIXUBU9.DE с VGKUBU9.DE с SPYL.DEUBU9.DE с VOOUBU9.DE с SPX5.LUBU9.DE с EFRW.DE
Часто сравнивают с AW1P.DE:
AW1P.DE с AW14.DEAW1P.DE с QQQAW1P.DE с RENW.DEAW1P.DE с IUSK.DEAW1P.DE с ACWIAW1P.DE с NUKL.DEAW1P.DE с SEC0.DE

Доходность на риск

UBU9.DE vs. AW1P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBU9.DE
Ранг доходности на риск UBU9.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU9.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU9.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU9.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU9.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU9.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AW1P.DE
Ранг доходности на риск AW1P.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1P.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1P.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1P.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1P.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1P.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU9.DE c AW1P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBU9.DEAW1P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.85

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.63

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.17

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

11.65

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBU9.DE vs. AW1P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU9.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AW1P.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU9.DE и AW1P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBU9.DEAW1P.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.85

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.69

+0.25

Просадки

Сравнение просадок UBU9.DE и AW1P.DE

Максимальная просадка UBU9.DE за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки AW1P.DE в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU9.DE и AW1P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBU9.DEAW1P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-23.64%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-8.07%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-23.64%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.83%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-5.35%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.20%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU9.DE и AW1P.DE

Текущая волатильность для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) составляет 2.66%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что UBU9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBU9.DEAW1P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.21%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

10.23%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

13.86%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.73%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

15.73%

+0.37%

Сравнение комиссий UBU9.DE и AW1P.DE

UBU9.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AW1P.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU9.DE и AW1P.DE

Дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как AW1P.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU9.DE
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		0.80%0.90%0.88%1.05%1.22%0.75%1.23%1.21%1.30%1.35%1.51%1.38%

Часто задаваемые вопросы

UBU9.DE and AW1P.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBU9.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU9.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for AW1P.DE.

UBU9.DE is categorized as S&P 500, while AW1P.DE is Global Equities. UBU9.DE tracks S&P 500, while AW1P.DE tracks MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Their fees differ too: 0.03% for UBU9.DE and 0.25% for AW1P.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBU9.DE и AW1P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор