PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB82.L с UC44.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB82.L с UC44.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB82.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and UC44.L (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - UB82.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while UC44.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB82.L returned 0.05%/yr vs 10.84%/yr for UC44.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. UB82.L charges 0.05%/yr vs 0.22%/yr for UC44.L.

Доходность

Сравнение доходности UB82.L и UC44.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB82.L показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у UC44.L с доходностью 9.19%.

UB82.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.35%
1 год
4.22%
3 года*
-0.26%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

UC44.L

1 день
0.39%
1 месяц
6.87%
С начала года
9.19%
6 месяцев
9.44%
1 год
20.96%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.84%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB82.L и UC44.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB82.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		0.06%0.56%0.48%-3.11%-6.16%-0.72%4.31%7.61%4.05%0.00%
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		9.19%5.87%18.30%22.09%-15.47%26.34%14.89%24.15%-2.54%1.66%

Correlation

The correlation between UB82.L and UC44.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UB82.L:
UB82.L с TRS5.LUB82.L с U10G.LUB82.L с U13G.LUB82.L с CU71.LUB82.L с TRES.LUB82.L с UB74.LUB82.L с USTY.L
Часто сравнивают с UC44.L:
UC44.L с SRIW.LUC44.L с V3AB.LUC44.L с VWRP.LUC44.L с ^GSPCUC44.L с SEMC.LUC44.L с EUFM.LUC44.L с UBTL.L

Доходность на риск

UB82.L vs. UC44.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB82.L
Ранг доходности на риск UB82.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB82.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB82.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB82.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB82.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB82.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
UC44.L
Ранг доходности на риск UC44.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC44.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC44.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC44.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB82.L c UC44.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB82.LUC44.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.81

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.58

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.17

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

7.73

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB82.L vs. UC44.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB82.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа UC44.L равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB82.L и UC44.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB82.LUC44.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.81

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.75

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.78

-0.65

Просадки

Сравнение просадок UB82.L и UC44.L

Максимальная просадка UB82.L за все время составила -23.85%, примерно равная максимальной просадке UC44.L в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB82.L и UC44.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB82.LUC44.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-24.11%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-9.61%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.79%

-20.15%

+12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-22.39%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.18%

0.00%

-19.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-4.52%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.71%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UB82.L и UC44.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) составляет 1.49%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что UB82.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC44.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB82.LUC44.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

3.13%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

8.72%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.57%

11.50%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

14.43%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

14.93%

+1.06%

Сравнение комиссий UB82.L и UC44.L

UB82.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UC44.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB82.L и UC44.L

Дивидендная доходность UB82.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности UC44.L в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB82.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.10%2.20%2.52%2.82%1.33%0.99%1.81%1.93%2.69%0.00%0.00%0.00%
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.86%1.01%1.05%1.13%1.33%1.01%1.23%1.70%1.88%1.91%1.81%1.78%

Часто задаваемые вопросы

UB82.L and UC44.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB82.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB82.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for UC44.L.

UB82.L is categorized as Government Bonds, while UC44.L is Global Equities. UB82.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while UC44.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.05% for UB82.L and 0.22% for UC44.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB82.L и UC44.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор