Сравнение UB82.L с J13U.L
UB82.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and J13U.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)) are both Government Bonds funds - UB82.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while J13U.L tracks the J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB82.L returned 0.05%/yr vs 2.87%/yr for J13U.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. UB82.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for J13U.L.
Доходность
Сравнение доходности UB82.L и J13U.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB82.L торгуется в GBp, в то время как J13U.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения J13U.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB82.L показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у J13U.L с доходностью 0.63%.
UB82.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- -0.26%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
J13U.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB82.L и J13U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.06% | 0.56% | 0.48% | -3.11% | -6.16% | -0.72% | 4.31% | 7.61% | 10.40% |
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.63% | -1.99% | 5.72% | -1.65% | 7.69% | 0.64% | -0.32% | 0.42% | 6.70% |
Correlation
The correlation between UB82.L and J13U.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г. | 0.37 |
Over the past year, UB82.L and J13U.L have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB82.L vs. J13U.L — Ранг доходности на риск
UB82.L
J13U.L
Сравнение UB82.L c J13U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB82.L | J13U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 2.40 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB82.L | J13U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.36 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.25 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок UB82.L и J13U.L
Максимальная просадка UB82.L за все время составила -23.85%, что больше максимальной просадки J13U.L в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB82.L и J13U.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB82.L | J13U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -18.81% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -4.52% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.79% | -8.92% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -16.30% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.18% | -7.77% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -9.16% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.80% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB82.L и J13U.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) составляет 1.49%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что UB82.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с J13U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB82.L | J13U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.72% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 4.51% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 6.15% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 8.06% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 8.57% | +7.42% |
Сравнение комиссий UB82.L и J13U.L
UB82.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии J13U.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB82.L и J13U.L
Дивидендная доходность UB82.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как J13U.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% |
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.10% | 2.20% | 2.52% | 2.82% | 1.33% | 0.99% | 1.81% | 1.93% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
UB82.L and J13U.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB82.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB82.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for J13U.L.
UB82.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while J13U.L tracks J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for UB82.L and 0.07% for J13U.L.
Подберите оптимальное распределение для UB82.L и J13U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор