PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB82.L с EUFM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB82.L с EUFM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB82.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and EUFM.L (UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc) are both exchange-traded funds - UB82.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while EUFM.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB82.L returned 0.05%/yr vs 9.69%/yr for EUFM.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. UB82.L charges 0.05%/yr vs 0.34%/yr for EUFM.L.

Доходность

Сравнение доходности UB82.L и EUFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB82.L показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у EUFM.L с доходностью 6.74%.

UB82.L

1 день
0.17%
1 месяц
0.99%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.50%
3 года*
-0.26%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

EUFM.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.28%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.84%
1 год
16.51%
3 года*
15.42%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB82.L и EUFM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UB82.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		0.06%0.56%0.48%-3.11%-6.16%-0.72%4.31%7.61%6.85%
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc		6.74%29.59%3.25%15.45%-7.82%13.50%5.84%19.11%-12.29%

Correlation

The correlation between UB82.L and EUFM.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

Часто сравнивают с UB82.L:
UB82.L с TRS5.LUB82.L с U10G.LUB82.L с U13G.LUB82.L с CU71.LUB82.L с TRES.LUB82.L с UB74.LUB82.L с USTY.L
Часто сравнивают с EUFM.L:
EUFM.L с IBC0.DEEUFM.L с CEMT.DEEUFM.L с D5BL.DEEUFM.L с UB01.LEUFM.L с ZPRX.DEEUFM.L с XLKEUFM.L с PRAZ.DE

Доходность на риск

UB82.L vs. EUFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB82.L
Ранг доходности на риск UB82.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB82.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB82.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB82.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB82.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB82.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EUFM.L
Ранг доходности на риск EUFM.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFM.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFM.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFM.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFM.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFM.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB82.L c EUFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB82.LEUFM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.36

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.90

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.58

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

5.69

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB82.L vs. EUFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB82.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа EUFM.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB82.L и EUFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB82.LEUFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.36

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.67

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.53

-0.40

Просадки

Сравнение просадок UB82.L и EUFM.L

Максимальная просадка UB82.L за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки EUFM.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB82.L и EUFM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB82.LEUFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-30.14%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-10.59%

+5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.79%

-11.90%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-20.86%

+4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.18%

-1.07%

-18.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-5.19%

-11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.95%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности UB82.L и EUFM.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) составляет 1.49%, в то время как у UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что UB82.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB82.LEUFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

4.00%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

10.33%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.57%

12.33%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

14.53%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

16.13%

-0.14%

Сравнение комиссий UB82.L и EUFM.L

UB82.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EUFM.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB82.L и EUFM.L

Дивидендная доходность UB82.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как EUFM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB82.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.10%2.20%2.52%2.82%1.33%0.99%1.81%1.93%2.69%

Часто задаваемые вопросы

UB82.L and EUFM.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB82.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB82.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.34% for EUFM.L.

UB82.L is categorized as Government Bonds, while EUFM.L is Europe Equities. UB82.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while EUFM.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.05% for UB82.L and 0.34% for EUFM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB82.L и EUFM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор