PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB74.L с TRSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB74.L с TRSG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and TRSG.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while TRSG.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB74.L returned 2.86%/yr vs 0.70%/yr for TRSG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UB74.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for TRSG.L.

Доходность

Сравнение доходности UB74.L и TRSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB74.L показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у TRSG.L с доходностью -0.08%.

UB74.L

1 день
0.12%
1 месяц
1.24%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.60%
3 года*
1.43%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.42%

TRSG.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.99%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.80%
3 года*
0.25%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB74.L и TRSG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UB74.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		0.66%-2.06%5.76%-1.65%7.62%0.57%-0.46%1.12%
TRSG.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		-0.08%-0.91%2.57%-1.87%-1.86%-1.12%4.13%4.56%

Correlation

The correlation between UB74.L and TRSG.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.88

The correlation between UB74.L and TRSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с UB74.L:
UB74.L с XUTD.LUB74.L с BBIL.LUB74.L с U13G.LUB74.L с TRES.LUB74.L с UB82.LUB74.L с IGLT.LUB74.L с PR1T.L
Часто сравнивают с TRSG.L:
TRSG.L с GLDITRSG.L с BBM3.LTRSG.L с MINTTRSG.L с XT01.LTRSG.L с TRS5.LTRSG.L с PRIT.LTRSG.L с TRSX.L

Доходность на риск

UB74.L vs. TRSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB74.L
Ранг доходности на риск UB74.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB74.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB74.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB74.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB74.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB74.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TRSG.L
Ранг доходности на риск TRSG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSG.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSG.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB74.L c TRSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB74.LTRSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.75

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.14

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.87

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

2.08

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB74.L vs. TRSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB74.L на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRSG.L равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB74.L и TRSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB74.LTRSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.08

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.07

+0.20

Просадки

Сравнение просадок UB74.L и TRSG.L

Максимальная просадка UB74.L за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки TRSG.L в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и TRSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB74.LTRSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-23.68%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-5.24%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.93%

-8.17%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.33%

-16.12%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-18.65%

+10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-15.47%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.18%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UB74.L и TRSG.L

UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что UB74.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB74.LTRSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.47%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

4.45%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

6.05%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.08%

8.71%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

9.42%

-0.15%

Сравнение комиссий UB74.L и TRSG.L

UB74.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRSG.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB74.L и TRSG.L

Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности TRSG.L в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSG.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		4.24%4.22%4.16%3.85%1.94%1.12%1.69%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB74.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.69%4.94%3.67%2.23%0.41%0.36%1.68%2.28%1.10%0.65%0.62%0.41%

Часто задаваемые вопросы

UB74.L and TRSG.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRSG.L.

UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while TRSG.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for UB74.L and 0.06% for TRSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB74.L и TRSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор