Сравнение UB74.L с IBTU.L
UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while IBTU.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB74.L returned 2.86%/yr vs 4.49%/yr for IBTU.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UB74.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности UB74.L и IBTU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB74.L торгуется в GBp, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB74.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 1.77%.
UB74.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 2.42%
IBTU.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB74.L и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.66% | -2.06% | 5.76% | -1.65% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | 2.04% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.77% | -3.07% | 7.07% | -0.29% | 13.11% | 0.93% | -2.00% | 0.34% |
Correlation
The correlation between UB74.L and IBTU.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between UB74.L and IBTU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB74.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
UB74.L
IBTU.L
Сравнение UB74.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB74.L | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 2.62 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB74.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.27 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок UB74.L и IBTU.L
Максимальная просадка UB74.L за все время составила -18.81%, примерно равная максимальной просадке IBTU.L в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB74.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -19.01% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -5.12% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -9.80% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.33% | -15.91% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -6.07% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -9.25% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.89% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB74.L и IBTU.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) имеют волатильность 1.70% и 1.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB74.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.75% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 4.96% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 6.55% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 8.45% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 8.76% | +0.51% |
Сравнение комиссий UB74.L и IBTU.L
UB74.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB74.L и IBTU.L
Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности IBTU.L в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.07% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.69% | 4.94% | 3.67% | 2.23% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
UB74.L and IBTU.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTU.L.
UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.05% for UB74.L and 0.07% for IBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для UB74.L и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор