Сравнение UB74.L с EUFM.L
UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and EUFM.L (UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc) are both exchange-traded funds - UB74.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while EUFM.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB74.L returned 2.86%/yr vs 9.69%/yr for EUFM.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. UB74.L charges 0.05%/yr vs 0.34%/yr for EUFM.L.
Доходность
Сравнение доходности UB74.L и EUFM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UB74.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у EUFM.L с доходностью 6.74%.
UB74.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 2.42%
EUFM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB74.L и EUFM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.66% | -2.06% | 5.76% | -1.65% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | 0.26% | 5.08% |
EUFM.L UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc | 6.74% | 29.59% | 3.25% | 15.45% | -7.82% | 13.50% | 5.84% | 19.11% | -12.29% |
Correlation
The correlation between UB74.L and EUFM.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г. | -0.06 |
The correlation between UB74.L and EUFM.L shifts across timeframes, from -0.21 (3 years) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB74.L vs. EUFM.L — Ранг доходности на риск
UB74.L
EUFM.L
Сравнение UB74.L c EUFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB74.L | EUFM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.58 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 5.69 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB74.L | EUFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.36 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.67 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок UB74.L и EUFM.L
Максимальная просадка UB74.L за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки EUFM.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и EUFM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB74.L | EUFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -30.14% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -10.59% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -11.90% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.33% | -20.86% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -1.07% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -5.19% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.95% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB74.L и EUFM.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) составляет 1.70%, в то время как у UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что UB74.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB74.L | EUFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 4.00% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 10.33% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 12.33% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 14.53% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 16.13% | -6.86% |
Сравнение комиссий UB74.L и EUFM.L
UB74.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EUFM.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB74.L и EUFM.L
Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как EUFM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFM.L UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.69% | 4.94% | 3.67% | 2.23% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
UB74.L and EUFM.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.34% for EUFM.L.
UB74.L is categorized as Government Bonds, while EUFM.L is Europe Equities. UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while EUFM.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.05% for UB74.L and 0.34% for EUFM.L.
Подберите оптимальное распределение для UB74.L и EUFM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор