Сравнение UB20.L с HPAX.L
UB20.L (UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis) and HPAX.L (HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - UB20.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while HPAX.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, UB20.L returned 10.59%/yr vs 17.86%/yr for HPAX.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UB20.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for HPAX.L.
Доходность
Сравнение доходности UB20.L и HPAX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB20.L торгуется в GBp, в то время как HPAX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPAX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB20.L показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у HPAX.L с доходностью 25.38%.
UB20.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.09%
HPAX.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 25.38%
- 6 месяцев
- 27.77%
- 1 год
- 49.04%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB20.L и HPAX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UB20.L UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 8.88% | 12.00% | 6.98% | -0.60% | -0.40% |
HPAX.L HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 25.38% | 17.60% | 11.84% | -2.35% | -3.87% |
Correlation
The correlation between UB20.L and HPAX.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between UB20.L and HPAX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB20.L vs. HPAX.L — Ранг доходности на риск
UB20.L
HPAX.L
Сравнение UB20.L c HPAX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB20.L | HPAX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.54 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 4.80 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 15.81 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB20.L | HPAX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.96 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок UB20.L и HPAX.L
Максимальная просадка UB20.L за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки HPAX.L в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB20.L и HPAX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB20.L | HPAX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -18.77% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -10.17% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -18.77% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -2.50% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -5.93% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.09% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB20.L и HPAX.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) составляет 3.70%, в то время как у HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAX.L) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что UB20.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPAX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB20.L | HPAX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 7.47% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 13.87% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 16.51% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 15.85% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 15.85% | +2.30% |
Сравнение комиссий UB20.L и HPAX.L
UB20.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HPAX.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB20.L и HPAX.L
Дивидендная доходность UB20.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как HPAX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPAX.L HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB20.L UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 2.93% | 3.86% | 3.26% | 3.97% | 3.64% | 2.60% | 3.05% | 4.03% | 4.36% | 3.43% | 4.00% | 5.16% |
Часто задаваемые вопросы
UB20.L and HPAX.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAX.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAX.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for UB20.L.
UB20.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while HPAX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. They also come from different issuers: UBS and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for UB20.L and 0.25% for HPAX.L.
Подберите оптимальное распределение для UB20.L и HPAX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор