PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB12.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB12.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB12.L (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - UB12.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB12.L returned 10.14%/yr vs 14.61%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UB12.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности UB12.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UB12.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UB12.L показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.13%.

UB12.L

1 день
0.45%
1 месяц
1.09%
С начала года
6.75%
6 месяцев
8.81%
1 год
19.08%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.20%

IEDL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.13%
6 месяцев
15.91%
1 год
35.61%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB12.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UB12.L
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		6.75%25.97%3.91%13.08%-3.54%16.84%2.37%19.34%-7.07%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-10.37%

Correlation

The correlation between UB12.L and IEDL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between UB12.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UB12.L и IEDL.L

Секторы
UB12.L
IEDL.L

Финансовые услуги

23.2%
22.6%

Промышленность

19.6%
17.0%

Здравоохранение

12.9%
12.3%

Технологии

9.4%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.2%

Сырьевые материалы

5.6%
6.2%

Энергетика

5.0%
5.1%

Коммунальные услуги

4.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.7%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Финансовые услуги

UB12.L
23.2%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

UB12.L
19.6%
IEDL.L
17.0%

Здравоохранение

UB12.L
12.9%
IEDL.L
12.3%

Технологии

UB12.L
9.4%
IEDL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

UB12.L
8.6%
IEDL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

UB12.L
6.3%
IEDL.L
6.2%

Сырьевые материалы

UB12.L
5.6%
IEDL.L
6.2%

Энергетика

UB12.L
5.0%
IEDL.L
5.1%

Коммунальные услуги

UB12.L
4.8%
IEDL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

UB12.L
3.8%
IEDL.L
3.7%

Недвижимость

UB12.L
0.8%
IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с UB12.L:
UB12.L с CEMU.ASUB12.L с IWYUB12.L с iwyUB12.L с IMEU.LUB12.L с S5SD.LUB12.L с CS1.LUB12.L с HDEU.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

UB12.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB12.L
Ранг доходности на риск UB12.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB12.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB12.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB12.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB12.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB12.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB12.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB12.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.68

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.60

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.42

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

12.66

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB12.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB12.L на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB12.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB12.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.68

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.95

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.59

0.00

Просадки

Сравнение просадок UB12.L и IEDL.L

Максимальная просадка UB12.L за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB12.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB12.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-34.37%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-10.54%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.68%

-16.23%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-16.28%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.84%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.72%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.86%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UB12.L и IEDL.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L) составляет 3.88%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что UB12.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB12.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.76%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

11.06%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

13.48%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

15.30%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

17.59%

-2.72%

Сравнение комиссий UB12.L и IEDL.L

UB12.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB12.L и IEDL.L

Дивидендная доходность UB12.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности IEDL.L в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%0.00%0.00%0.00%
UB12.L
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		3.18%2.45%2.75%2.73%2.73%2.08%2.03%3.07%3.33%2.90%3.73%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UB12.L and IEDL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UB12.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB12.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

UB12.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.20% for UB12.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB12.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор