PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB12.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB12.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB12.L (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - UB12.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB12.L returned 10.20%/yr vs 10.79%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UB12.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности UB12.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB12.L показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции UB12.L уступали акциям CMU.L по среднегодовой доходности: 10.20% против 10.79% соответственно.

UB12.L

1 день
0.45%
1 месяц
1.09%
С начала года
6.75%
6 месяцев
8.81%
1 год
19.08%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.20%

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.40%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB12.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB12.L
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		6.75%25.97%3.91%13.08%-3.54%16.84%2.37%19.34%-9.57%15.00%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%

Correlation

The correlation between UB12.L and CMU.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г.

0.94

The correlation between UB12.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UB12.L и CMU.L

Секторы
UB12.L
CMU.L

Финансовые услуги

23.2%
21.8%

Промышленность

19.6%
15.7%

Здравоохранение

12.9%
4.2%

Технологии

9.4%
30.8%

Потребительский защитный сектор

8.6%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.1%

Сырьевые материалы

5.6%
2.8%

Энергетика

5.0%
0.0%

Коммунальные услуги

4.8%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.3%

Недвижимость

0.8%
1.3%

Финансовые услуги

UB12.L
23.2%
CMU.L
21.8%

Промышленность

UB12.L
19.6%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

UB12.L
12.9%
CMU.L
4.2%

Технологии

UB12.L
9.4%
CMU.L
30.8%

Потребительский защитный сектор

UB12.L
8.6%
CMU.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

UB12.L
6.3%
CMU.L
10.1%

Сырьевые материалы

UB12.L
5.6%
CMU.L
2.8%

Энергетика

UB12.L
5.0%
CMU.L
0.0%

Коммунальные услуги

UB12.L
4.8%
CMU.L
5.8%

Коммуникационные услуги

UB12.L
3.8%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

UB12.L
0.8%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с UB12.L:
UB12.L с CEMU.ASUB12.L с IWYUB12.L с iwyUB12.L с IMEU.LUB12.L с S5SD.LUB12.L с CS1.LUB12.L с HDEU.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

UB12.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB12.L
Ранг доходности на риск UB12.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB12.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB12.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB12.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB12.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB12.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB12.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB12.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.98

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.79

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.58

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

9.67

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB12.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB12.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB12.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB12.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.98

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Просадки

Сравнение просадок UB12.L и CMU.L

Максимальная просадка UB12.L за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB12.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB12.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-32.53%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-11.43%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.68%

-11.95%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-21.11%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.66%

-31.41%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.18%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.80%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.05%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UB12.L и CMU.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L) составляет 3.88%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что UB12.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB12.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.34%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

12.44%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

14.86%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

16.00%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

16.78%

-1.91%

Сравнение комиссий UB12.L и CMU.L

UB12.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB12.L и CMU.L

Дивидендная доходность UB12.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB12.L
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		3.18%2.45%2.75%2.73%2.73%2.08%2.03%3.07%3.33%2.90%3.73%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, UB12.L and CMU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for UB12.L.

UB12.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for UB12.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB12.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор