PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UB12.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB12.L с CMB1.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UB12.L (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - UB12.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB12.L returned 9.70%/yr vs 16.15%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UB12.L charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности UB12.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB12.L показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции UB12.L уступали акциям CMB1.L по среднегодовой доходности: 9.70% против 16.15% соответственно.

UB12.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
4.80%
С начала года
8.11%
1 год
18.56%
3 года*
14.34%
5 лет*
10.33%
10 лет*
9.70%

CMB1.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.61%
6 месяцев
14.36%
С начала года
15.96%
1 год
32.84%
3 года*
27.05%
5 лет*
21.15%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB12.L и CMB1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB12.L
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		8.11%25.97%3.91%13.08%-3.54%16.84%2.37%19.34%-9.57%15.00%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		15.96%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-13.79%22.48%

Correlation

The correlation between UB12.L and CMB1.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2012 г.

0.81

The correlation between UB12.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UB12.L и CMB1.L

Секторы
UB12.L
CMB1.L

Финансовые услуги

23.9%
47.4%

Промышленность

19.5%
10.7%

Здравоохранение

13.3%
1.1%

Технологии

10.1%
5.7%

Потребительский защитный сектор

8.6%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.6%

Сырьевые материалы

5.3%
0.5%

Коммунальные услуги

4.7%
15.6%

Энергетика

4.4%
6.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.9%

Недвижимость

0.7%
0.3%

Финансовые услуги

UB12.L
23.9%
CMB1.L
47.4%

Промышленность

UB12.L
19.5%
CMB1.L
10.7%

Здравоохранение

UB12.L
13.3%
CMB1.L
1.1%

Технологии

UB12.L
10.1%
CMB1.L
5.7%

Потребительский защитный сектор

UB12.L
8.6%
CMB1.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

UB12.L
6.2%
CMB1.L
9.6%

Сырьевые материалы

UB12.L
5.3%
CMB1.L
0.5%

Коммунальные услуги

UB12.L
4.7%
CMB1.L
15.6%

Энергетика

UB12.L
4.4%
CMB1.L
6.8%

Коммуникационные услуги

UB12.L
3.5%
CMB1.L
1.9%

Недвижимость

UB12.L
0.7%
CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с UB12.L:
UB12.L с CEMU.ASUB12.L с IWYUB12.L с iwyUB12.L с IMEU.LUB12.L с S5SD.LUB12.L с CS1.LUB12.L с HDEU.L
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

UB12.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB12.L
Ранг доходности на риск UB12.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB12.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB12.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB12.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB12.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB12.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB12.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UB12.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.15

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.93

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.17

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

11.26

-5.20

UB12.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB12.L на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа CMB1.L равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB12.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UB12.L и CMB1.L

Максимальная просадка UB12.L за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB12.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB12.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-56.05%

+27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-10.32%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.68%

-15.62%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-24.19%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.66%

-36.61%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-3.69%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-15.16%

+11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.91%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UB12.L и CMB1.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UB12.L) составляет 3.25%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что UB12.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB12.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.90%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

12.73%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

15.21%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

17.98%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

20.03%

-5.28%

Сравнение комиссий UB12.L и CMB1.L

UB12.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB12.L и CMB1.L

Дивидендная доходность UB12.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB12.L
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		3.14%2.45%2.75%2.73%2.73%2.08%2.03%3.07%3.33%2.90%3.73%3.17%

Часто задаваемые вопросы

UB12.L and CMB1.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB12.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB12.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

UB12.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.20% for UB12.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB12.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор