Сравнение UB06.L с UC99.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L).
UB06.L и UC99.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB06.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 сент. 2002 г.. UC99.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UB06.L и UC99.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UB06.L и UC99.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB06.L UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | -0.09% | 30.63% | 4.81% | 16.43% | -6.51% | 14.17% | 5.04% | 18.97% | -11.33% | 17.27% |
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | -4.31% | 9.22% | 23.54% | 28.84% | -14.41% | 29.84% | 17.71% | 33.68% | 1.70% | 14.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UB06.L показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у UC99.L с доходностью -4.31%. За последние 10 лет акции UB06.L уступали акциям UC99.L по среднегодовой доходности: 10.41% против 15.34% соответственно.
UB06.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 10.41%
UC99.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -4.31%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UB06.L и UC99.L
UB06.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии UC99.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UB06.L vs. UC99.L — Ранг доходности на риск
UB06.L
UC99.L
Сравнение UB06.L c UC99.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB06.L | UC99.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.95 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.42 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.36 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 8.63 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB06.L | UC99.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.95 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.98 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между UB06.L и UC99.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB06.L и UC99.L
Дивидендная доходность UB06.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности UC99.L в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB06.L UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.67% | 2.49% | 2.80% | 2.68% | 2.68% | 1.88% | 1.57% | 2.84% | 3.20% | 2.52% | 2.50% | 2.92% |
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.47% | 0.46% | 0.67% | 0.85% | 0.79% | 0.78% | 0.98% | 0.78% | 1.27% | 0.93% | 1.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UB06.L и UC99.L
Максимальная просадка UB06.L за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки UC99.L в -23.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB06.L и UC99.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UB06.L | UC99.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -23.04% | -8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -9.29% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.60% | -23.04% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -23.04% | -8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -6.40% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -4.11% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.54% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB06.L и UC99.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что UB06.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC99.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UB06.L | UC99.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.25% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 9.22% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 16.44% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 16.05% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.57% | +0.19% |