Сравнение UB03.L с SX5S.L
UB03.L (UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UB03.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB03.L returned 8.91%/yr vs 11.41%/yr for SX5S.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. UB03.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.
Доходность
Сравнение доходности UB03.L и SX5S.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UB03.L показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции UB03.L уступали акциям SX5S.L по среднегодовой доходности: 8.91% против 11.41% соответственно.
UB03.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 8.91%
SX5S.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам UB03.L и SX5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 5.64% | 26.20% | 9.58% | 8.35% | 3.14% | 16.12% | -10.39% | 17.37% | -7.12% | 9.91% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 6.46% | 27.68% | 6.13% | 19.91% | -3.67% | 14.48% | 2.12% | 23.51% | -10.62% | 14.35% |
Correlation
The correlation between UB03.L and SX5S.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2014 г. | 0.42 |
Over the past year, UB03.L and SX5S.L have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB03.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск
UB03.L
SX5S.L
Сравнение UB03.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB03.L | SX5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.62 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 5.40 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB03.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.23 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.69 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.73 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.59 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок UB03.L и SX5S.L
Максимальная просадка UB03.L за все время составила -33.84%, примерно равная максимальной просадке SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB03.L и SX5S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB03.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -32.54% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -11.43% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.11% | -13.85% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.11% | -21.71% | +9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -32.54% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -0.57% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -5.44% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.44% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB03.L и SX5S.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) составляет 4.06%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что UB03.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB03.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.90% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 12.23% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 15.09% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 17.62% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 19.88% | +1.09% |
Сравнение комиссий UB03.L и SX5S.L
UB03.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB03.L и SX5S.L
Дивидендная доходность UB03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 2.71% | 2.92% | 3.75% | 3.63% | 3.69% | 3.10% | 3.72% | 4.13% | 4.21% | 3.30% | 3.61% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
UB03.L and SX5S.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for UB03.L.
UB03.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for UB03.L and 0.05% for SX5S.L.
Подберите оптимальное распределение для UB03.L и SX5S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор