Сравнение UB02.L с LGAP.L
UB02.L (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) and LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - UB02.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while LGAP.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB02.L returned 9.33%/yr vs 5.84%/yr for LGAP.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UB02.L charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for LGAP.L.
Доходность
Сравнение доходности UB02.L и LGAP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB02.L торгуется в GBp, в то время как LGAP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGAP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB02.L показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у LGAP.L с доходностью 8.82%.
UB02.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -5.96%
- 6 месяцев
- 5.62%
- С начала года
- 12.50%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 8.76%
LGAP.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 5.38%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB02.L и LGAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB02.L UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 12.50% | 17.42% | 9.12% | 13.98% | -7.14% | 2.16% | 12.42% | 14.28% | -5.17% |
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 8.82% | 12.35% | 6.50% | -0.42% | 5.57% | 3.84% | 5.25% | 13.30% | 0.38% |
Correlation
The correlation between UB02.L and LGAP.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between UB02.L and LGAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB02.L vs. LGAP.L — Ранг доходности на риск
UB02.L
LGAP.L
Сравнение UB02.L c LGAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UB02.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UB02.L | LGAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.84 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 4.79 | +3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UB02.L и LGAP.L
Максимальная просадка UB02.L за все время составила -23.08%, что меньше максимальной просадки LGAP.L в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB02.L и LGAP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB02.L | LGAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.08% | -32.02% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -7.06% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.15% | -17.57% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -18.59% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -2.86% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -5.98% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.71% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB02.L и LGAP.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UB02.L) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что UB02.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB02.L | LGAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 3.00% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 10.48% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 12.70% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 15.20% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 17.53% | -1.74% |
Сравнение комиссий UB02.L и LGAP.L
UB02.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LGAP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB02.L и LGAP.L
Дивидендная доходность UB02.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как LGAP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB02.L UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 1.65% | 1.68% | 1.71% | 1.82% | 1.99% | 1.58% | 1.62% | 1.75% | 1.56% | 1.30% | 1.45% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
UB02.L and LGAP.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for UB02.L.
UB02.L is categorized as Japan Equities, while LGAP.L is Asia Pacific Equities. UB02.L tracks TOPIX TR JPY, while LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: UBS and L&G. Their fees differ too: 0.19% for UB02.L and 0.10% for LGAP.L.
Подберите оптимальное распределение для UB02.L и LGAP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор