PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UB02.L с JPJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB02.L с JPJP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UB02.L (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) and JPJP.L (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from UBS and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB02.L returned 8.76%/yr vs 8.74%/yr for JPJP.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. UB02.L charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for JPJP.L.

Доходность

Сравнение доходности UB02.L и JPJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UB02.L) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UB02.L торгуется в GBp, в то время как JPJP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UB02.L показывает доходность 12.50%, а JPJP.L немного ниже – 12.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UB02.L имеют среднегодовую доходность 8.76%, а акции JPJP.L немного отстают с 8.74%.

UB02.L

1 день
-2.05%
1 месяц
-5.96%
6 месяцев
5.62%
С начала года
12.50%
1 год
30.04%
3 года*
15.09%
5 лет*
9.33%
10 лет*
8.76%

JPJP.L

1 день
-2.10%
1 месяц
-5.97%
6 месяцев
5.59%
С начала года
12.46%
1 год
30.05%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.35%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB02.L и JPJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB02.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		12.50%17.42%9.12%13.98%-7.14%2.16%12.42%14.28%-8.60%13.20%
JPJP.L
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		12.46%17.50%9.03%13.95%-7.16%2.15%12.42%13.92%-8.48%13.12%

Correlation

The correlation between UB02.L and JPJP.L is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2015 г.

0.95

The correlation between UB02.L and JPJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UB02.L и JPJP.L

Секторы
UB02.L
JPJP.L

Технологии

24.9%
21.1%

Промышленность

22.8%
24.4%

Финансовые услуги

17.6%
17.4%

Потребительский циклический сектор

11.2%
12.1%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.9%

Здравоохранение

5.3%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.5%

Сырьевые материалы

3.1%
3.0%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Коммунальные услуги

1.0%
1.0%

Энергетика

0.8%
0.9%

Технологии

UB02.L
24.9%
JPJP.L
21.1%

Промышленность

UB02.L
22.8%
JPJP.L
24.4%

Финансовые услуги

UB02.L
17.6%
JPJP.L
17.4%

Потребительский циклический сектор

UB02.L
11.2%
JPJP.L
12.1%

Коммуникационные услуги

UB02.L
8.1%
JPJP.L
8.9%

Здравоохранение

UB02.L
5.3%
JPJP.L
5.8%

Потребительский защитный сектор

UB02.L
3.4%
JPJP.L
3.5%

Сырьевые материалы

UB02.L
3.1%
JPJP.L
3.0%

Недвижимость

UB02.L
1.9%
JPJP.L
1.9%

Коммунальные услуги

UB02.L
1.0%
JPJP.L
1.0%

Энергетика

UB02.L
0.8%
JPJP.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с UB02.L:
UB02.L с CNKY.LUB02.L с IJPE.LUB02.L с 5ESG.LUB02.L с UC04.LUB02.L с UB01.LUB02.L с UC15.LUB02.L с XDJP.L
Часто сравнивают с JPJP.L:
JPJP.L с LCJP.LJPJP.L с XDJP.LJPJP.L с ISJP.LJPJP.L с DXJG.LJPJP.L с IGUS.LJPJP.L с XMJP.LJPJP.L с IUSA.L

Доходность на риск

UB02.L vs. JPJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB02.L
Ранг доходности на риск UB02.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB02.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB02.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB02.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB02.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB02.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JPJP.L
Ранг доходности на риск JPJP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPJP.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPJP.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPJP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPJP.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPJP.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB02.L c JPJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UB02.L) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UB02.LJPJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.53

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.16

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.79

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

8.44

-0.02

UB02.L vs. JPJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB02.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPJP.L равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB02.L и JPJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UB02.L и JPJP.L

Максимальная просадка UB02.L за все время составила -23.08%, что меньше максимальной просадки JPJP.L в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB02.L и JPJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB02.LJPJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.08%

-99.54%

+76.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-10.71%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-14.21%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-18.57%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.08%

-99.39%

+76.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-98.65%

+90.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-99.01%

+93.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.55%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UB02.L и JPJP.L

UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UB02.L) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) имеют волатильность 6.74% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB02.LJPJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.65%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

16.28%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

19.63%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

16.15%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

4,446.36%

-4,430.57%

Сравнение комиссий UB02.L и JPJP.L

UB02.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии JPJP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB02.L и JPJP.L

Дивидендная доходность UB02.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как JPJP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPJP.L
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB02.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		1.65%1.68%1.71%1.82%1.99%1.58%1.62%1.75%1.56%1.30%1.45%1.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, UB02.L and JPJP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JPJP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPJP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for UB02.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.19% for UB02.L and 0.12% for JPJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB02.L и JPJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор