PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAPR с CSHP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UAPR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - UAPR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. UAPR is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, UAPR returned 12.70% vs 3.94% for CSHP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. UAPR charges 0.79%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности UAPR и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.83%.

UAPR

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.18%
С начала года
6.40%
6 месяцев
6.43%
1 год
12.70%
3 года*
10.63%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—

CSHP

1 день
-0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAPR и CSHP

2026 (YTD)20252024
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		6.40%6.27%4.71%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.83%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between UAPR and CSHP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.07

The correlation between UAPR and CSHP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с XBAPUAPR с PBQQUAPR с BUFPUAPR с BAPRUAPR с XBJLUAPR с PJAN
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с TBLLCSHP с MINTCSHP с BUXXCSHP с UESD.L

Доходность на риск

UAPR vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UAPRCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
11.09

-7.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.45
27.60

-21.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

6.46

-4.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.47

65.45

-53.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.89

381.67

-324.78

UAPR vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 3.89, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UAPR и CSHP

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAPRCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-0.08%

-14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-0.06%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.04%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-0.00%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.01%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и CSHP

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что UAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAPRCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.16%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

0.27%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

0.36%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

0.41%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

0.41%

+7.99%

Сравнение комиссий UAPR и CSHP

UAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и CSHP

UAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.91%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%

Часто задаваемые вопросы

UAPR and CSHP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAPR has higher volatility (1.31%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, UAPR dropped -14.61% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, UAPR leads with 12.70% vs 3.94% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UAPR has performed better with a 12.70% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for UAPR.

CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for UAPR.

UAPR is categorized as Defined Outcome, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for UAPR and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs 3.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAPR и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор