Сравнение UAMY с TUYA
UAMY (United States Antimony Corporation) and TUYA (Tuya Inc.) are both stocks. UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while TUYA operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, UAMY returned 43.99%/yr vs -37.39%/yr for TUYA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAMY и TUYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAMY показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у TUYA с доходностью -14.91%.
UAMY
- 1 день
- -9.97%
- 1 месяц
- -24.82%
- 6 месяцев
- -35.71%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 42.51%
- 3 года*
- 148.10%
- 5 лет*
- 43.99%
- 10 лет*
- 35.79%
TUYA
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -9.33%
- 6 месяцев
- -18.76%
- С начала года
- -14.91%
- 1 год
- -29.59%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -37.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAMY и TUYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UAMY United States Antimony Corporation | 6.18% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -59.85% |
TUYA Tuya Inc. | -14.91% | 19.70% | -18.70% | 20.42% | -69.44% | -76.85% |
Correlation
The correlation between UAMY and TUYA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
UAMY:
$789.83M
TUYA:
$1.07B
UAMY:
-$0.12
TUYA:
$0.10
UAMY:
17.69
TUYA:
3.28
UAMY:
5.72
TUYA:
1.07
UAMY:
$39.04M
TUYA:
$328.70M
UAMY:
$4.34M
TUYA:
$157.17M
UAMY:
-$15.23M
TUYA:
$26.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAMY vs. TUYA — Ранг доходности на риск
UAMY
TUYA
Сравнение UAMY c TUYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Antimony Corporation (UAMY) и Tuya Inc. (TUYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAMY | TUYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.91 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.82 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.55 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAMY и TUYA
Максимальная просадка UAMY за все время составила -96.44%, примерно равная максимальной просадке TUYA в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAMY и TUYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAMY | TUYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.44% | -96.93% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.30% | -36.11% | -38.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.30% | -55.09% | -19.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.46% | -96.07% | +15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.49% | -92.95% | +23.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.39% | -84.73% | +18.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.48% | 19.14% | +27.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAMY и TUYA
United States Antimony Corporation (UAMY) имеет более высокую волатильность в 26.06% по сравнению с Tuya Inc. (TUYA) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что UAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAMY | TUYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.06% | 12.93% | +13.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.51% | 34.00% | +53.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.15% | 45.75% | +85.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.36% | 80.60% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.09% | 83.61% | +17.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAMY и TUYA
UAMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TUYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TUYA Tuya Inc. | 3.49% | 2.89% | 3.29% |
UAMY United States Antimony Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAMY и TUYA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Antimony Corporation и Tuya Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAMY and TUYA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (26.06%) compared to TUYA (12.93%). In terms of maximum drawdown, UAMY dropped -96.44% vs TUYA's -96.93%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAMY и TUYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор