Сравнение UAMY с TUYA
UAMY (United States Antimony Corporation) and TUYA (Tuya Inc.) are both stocks. UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while TUYA operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, UAMY returned 49.00%/yr vs -39.53%/yr for TUYA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAMY и TUYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAMY показывает доходность 30.88%, что значительно выше, чем у TUYA с доходностью -13.45%.
UAMY
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -21.97%
- С начала года
- 30.88%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 154.65%
- 3 года*
- 176.62%
- 5 лет*
- 49.00%
- 10 лет*
- 39.82%
TUYA
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -14.01%
- С начала года
- -13.45%
- 6 месяцев
- -17.37%
- 1 год
- -25.15%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- -39.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAMY и TUYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UAMY United States Antimony Corporation | 30.88% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -59.85% |
TUYA Tuya Inc. | -13.45% | 19.70% | -18.70% | 20.42% | -69.44% | -76.85% |
Correlation
The correlation between UAMY and TUYA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
UAMY:
$930.39M
TUYA:
$1.10B
UAMY:
-$0.13
TUYA:
$0.10
UAMY:
21.70
TUYA:
3.33
UAMY:
7.05
TUYA:
1.09
UAMY:
$39.04M
TUYA:
$328.70M
UAMY:
$4.34M
TUYA:
$157.17M
UAMY:
-$15.23M
TUYA:
$26.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAMY vs. TUYA — Ранг доходности на риск
UAMY
TUYA
Сравнение UAMY c TUYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Antimony Corporation (UAMY) и Tuya Inc. (TUYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAMY | TUYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.93 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.72 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | -1.44 | +4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAMY и TUYA
Максимальная просадка UAMY за все время составила -96.44%, примерно равная максимальной просадке TUYA в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAMY и TUYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAMY | TUYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.44% | -96.93% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.30% | -35.01% | -39.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.30% | -54.32% | -19.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.46% | -96.69% | +16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.39% | -92.83% | +30.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.40% | -84.64% | +18.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.07% | 17.49% | +26.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAMY и TUYA
United States Antimony Corporation (UAMY) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с Tuya Inc. (TUYA) с волатильностью 19.05%. Это указывает на то, что UAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAMY | TUYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.56% | 19.05% | +10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.81% | 33.73% | +59.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.75% | 46.20% | +86.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.32% | 81.06% | +14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.15% | 83.93% | +17.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAMY и TUYA
UAMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TUYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TUYA Tuya Inc. | 3.43% | 2.89% | 3.29% |
UAMY United States Antimony Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAMY и TUYA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Antimony Corporation и Tuya Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAMY and TUYA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (29.56%) compared to TUYA (19.05%). In terms of maximum drawdown, UAMY dropped -96.44% vs TUYA's -96.93%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAMY и TUYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор