Сравнение U10G.L с VUTA.L
U10G.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist) and VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - U10G.L tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, U10G.L returned -6.94%/yr vs 0.65%/yr for VUTA.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. U10G.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VUTA.L.
Доходность
Сравнение доходности U10G.L и VUTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U10G.L торгуется в GBp, в то время как VUTA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUTA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U10G.L показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у VUTA.L с доходностью 0.03%.
U10G.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -4.52%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- -6.24%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- -3.32%
VUTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U10G.L и VUTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10G.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist | -0.78% | -5.06% | -7.24% | -5.81% | -22.57% | -5.74% | 10.21% | 10.17% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.03% | -1.12% | 2.50% | -1.89% | -1.88% | -1.09% | 3.97% | 5.44% |
Correlation
The correlation between U10G.L and VUTA.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between U10G.L and VUTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U10G.L vs. VUTA.L — Ранг доходности на риск
U10G.L
VUTA.L
Сравнение U10G.L c VUTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist (U10G.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U10G.L | VUTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.86 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 2.08 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U10G.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.75 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.08 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.08 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок U10G.L и VUTA.L
Максимальная просадка U10G.L за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки VUTA.L в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10G.L и VUTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U10G.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -23.40% | -29.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -5.21% | -5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -8.20% | -11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -16.17% | -25.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.32% | -18.49% | -32.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -15.38% | -12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 2.16% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности U10G.L и VUTA.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist (U10G.L) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что U10G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U10G.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.39% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 4.40% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 5.98% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 8.70% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 9.39% | +6.72% |
Сравнение комиссий U10G.L и VUTA.L
U10G.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VUTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U10G.L и VUTA.L
Дивидендная доходность U10G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как VUTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10G.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
U10G.L and VUTA.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for U10G.L.
U10G.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for U10G.L and 0.05% for VUTA.L.
Подберите оптимальное распределение для U10G.L и VUTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор