Сравнение U10C.L с TRSX.L
U10C.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc) and TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - U10C.L tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while TRSX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, U10C.L returned -0.64%/yr vs 2.70%/yr for TRSX.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. U10C.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for TRSX.L.
Доходность
Сравнение доходности U10C.L и TRSX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U10C.L показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у TRSX.L с доходностью -0.05%.
U10C.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRSX.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U10C.L и TRSX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | -1.06% | 5.51% | -5.71% | 2.61% | -28.28% | -1.82% |
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.05% | 8.02% | -0.62% | 3.29% | -14.99% | -1.27% |
Correlation
The correlation between U10C.L and TRSX.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.33 |
Over the past year, U10C.L and TRSX.L have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U10C.L vs. TRSX.L — Ранг доходности на риск
U10C.L
TRSX.L
Сравнение U10C.L c TRSX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U10C.L | TRSX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.61 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 4.19 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U10C.L | TRSX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.15 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.15 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок U10C.L и TRSX.L
Максимальная просадка U10C.L за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки TRSX.L в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10C.L и TRSX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U10C.L | TRSX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -23.50% | -16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -4.05% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -7.27% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.22% | -10.55% | -19.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.31% | -11.02% | -16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.25% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности U10C.L и TRSX.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что U10C.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U10C.L | TRSX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 1.87% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 3.46% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 5.73% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 13.52% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 13.53% | +0.45% |
Сравнение комиссий U10C.L и TRSX.L
U10C.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии TRSX.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U10C.L и TRSX.L
U10C.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.09% | 3.93% | 3.59% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% |
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
U10C.L and TRSX.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSX.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSX.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for U10C.L.
U10C.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.06% for U10C.L and 0.05% for TRSX.L.
Подберите оптимальное распределение для U10C.L и TRSX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор