Сравнение U10C.L с SP5L.L
U10C.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc) and SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - U10C.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Long Treasury Index, while SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, U10C.L returned -0.78%/yr vs 19.69%/yr for SP5L.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. U10C.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for SP5L.L.
Доходность
Сравнение доходности U10C.L и SP5L.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U10C.L торгуется в USD, в то время как SP5L.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP5L.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U10C.L показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у SP5L.L с доходностью 9.12%.
U10C.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- -1.92%
- С начала года
- -2.19%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SP5L.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 9.12%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение доходности по годам U10C.L и SP5L.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | -2.19% | 5.49% | -5.72% | 2.66% | -28.78% | -0.29% |
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 9.12% | 17.77% | 25.48% | 26.33% | -18.58% | 7.76% |
Correlation
The correlation between U10C.L and SP5L.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2021 г. | 0.05 |
Over the past year, U10C.L and SP5L.L have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U10C.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск
U10C.L
SP5L.L
Сравнение U10C.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| U10C.L | SP5L.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.27 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 9.35 | -7.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок U10C.L и SP5L.L
Максимальная просадка U10C.L за все время составила -40.19%, что больше максимальной просадки SP5L.L в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10C.L и SP5L.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U10C.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.19% | -33.49% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -8.86% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | -19.21% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.01% | -1.65% | -29.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.89% | -6.56% | -20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.15% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности U10C.L и SP5L.L
Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) составляет 2.43%, в то время как у Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что U10C.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SP5L.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U10C.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 3.33% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 8.80% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 11.65% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 19.83% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 18.94% | -5.11% |
Сравнение комиссий U10C.L и SP5L.L
U10C.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SP5L.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U10C.L и SP5L.L
Ни U10C.L, ни SP5L.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
U10C.L and SP5L.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U10C.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U10C.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for SP5L.L.
U10C.L is categorized as Government Bonds, while SP5L.L is S&P 500. U10C.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while SP5L.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.06% for U10C.L and 0.07% for SP5L.L.
Подберите оптимальное распределение для U10C.L и SP5L.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор