Сравнение U10C.L с IBTU.L
U10C.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - U10C.L tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while IBTU.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, U10C.L returned -0.64%/yr vs 4.74%/yr for IBTU.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. U10C.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности U10C.L и IBTU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U10C.L показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 1.39%.
U10C.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTU.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U10C.L и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | -1.06% | 5.51% | -5.71% | 2.61% | -28.28% | -1.82% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.39% | 4.36% | 5.23% | 4.96% | 1.09% | -0.03% |
Correlation
The correlation between U10C.L and IBTU.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U10C.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
U10C.L
IBTU.L
Сравнение U10C.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U10C.L | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 3.95 | -2.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 24.79 | -24.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 183.92 | -182.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U10C.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 8.12 | -7.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 5.05 | -5.55 |
Просадки
Сравнение просадок U10C.L и IBTU.L
Максимальная просадка U10C.L за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10C.L и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U10C.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -0.62% | -39.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -0.16% | -6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -0.16% | -16.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.22% | 0.00% | -30.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.31% | -0.03% | -27.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.02% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности U10C.L и IBTU.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что U10C.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U10C.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 0.08% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 0.31% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 0.49% | +8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 0.50% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 0.54% | +13.44% |
Сравнение комиссий U10C.L и IBTU.L
U10C.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U10C.L и IBTU.L
U10C.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.07% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
U10C.L and IBTU.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U10C.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U10C.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBTU.L.
U10C.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.06% for U10C.L and 0.07% for IBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для U10C.L и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор