Сравнение U10C.L с IB01.L
U10C.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - U10C.L tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while IB01.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, U10C.L returned -0.64%/yr vs 4.73%/yr for IB01.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. U10C.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности U10C.L и IB01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U10C.L показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 1.45%.
U10C.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U10C.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | -1.06% | 5.51% | -5.71% | 2.61% | -28.28% | -1.82% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.45% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.03% |
Correlation
The correlation between U10C.L and IB01.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U10C.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
U10C.L
IB01.L
Сравнение U10C.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U10C.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -36.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 8.02 | -6.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 115.45 | -114.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 569.86 | -568.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U10C.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 11.94 | -11.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 3.79 | -4.29 |
Просадки
Сравнение просадок U10C.L и IB01.L
Максимальная просадка U10C.L за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки IB01.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10C.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U10C.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -0.91% | -39.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -0.03% | -6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -0.09% | -16.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.22% | 0.00% | -30.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.31% | -0.08% | -27.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.01% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности U10C.L и IB01.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что U10C.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U10C.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 0.10% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 0.24% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 0.33% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 0.37% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 0.72% | +13.26% |
Сравнение комиссий U10C.L и IB01.L
U10C.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U10C.L и IB01.L
Ни U10C.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
U10C.L and IB01.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U10C.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U10C.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IB01.L.
U10C.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.06% for U10C.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для U10C.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор