PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXF.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXF.TO с TEC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

TXF.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TXF.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXF.TO и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-6.38%24.81%18.69%60.80%-35.54%26.82%32.50%7.38%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-8.02%15.45%45.60%53.28%-32.19%25.46%47.54%12.64%

Доходность по периодам

С начала года, TXF.TO показывает доходность -6.38%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -8.02%.

TXF.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.06%
3 года*
22.44%
5 лет*
11.48%
10 лет*
16.22%

TEC.TO

1 день
1.18%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.83%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Tech Giants Covered Call Common

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий TXF.TO и TEC.TO

TXF.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TEC.TO в 0.35%.

TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF

Доходность на риск

TXF.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXF.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXF.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.78

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.23

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.11

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

3.23

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXF.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXF.TO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа TEC.TO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXF.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXF.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.78

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.81

-0.12

Корреляция

Корреляция между TXF.TO и TEC.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXF.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности TEC.TO в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.82%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXF.TO и TEC.TO

Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TXF.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.23%

-35.31%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-17.52%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

-35.31%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-13.33%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-8.17%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

6.04%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TXF.TO и TEC.TO

CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что TXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXF.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

6.96%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

13.47%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

24.30%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

22.31%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

23.92%

-0.51%