PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXF.TO с CSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXF.TO с CSAV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и CI High Interest Savings ETF (CSAV.TO).

TXF.TO и CSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г.. CSAV.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TXF.TO и CSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и CI High Interest Savings ETF (CSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXF.TO и CSAV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-7.67%24.81%18.69%60.80%-35.54%26.82%32.50%9.99%
CSAV.TO
CI High Interest Savings ETF		0.47%2.55%4.43%5.05%2.31%0.72%1.00%1.13%

Доходность по периодам

С начала года, TXF.TO показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у CSAV.TO с доходностью 0.47%.

TXF.TO

1 день
4.32%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-1.64%
1 год
28.97%
3 года*
21.87%
5 лет*
11.17%
10 лет*
16.06%

CSAV.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.03%
1 год
2.33%
3 года*
3.76%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Tech Giants Covered Call Common

CI High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO
Часто сравнивают с CSAV.TO:
CSAV.TO с CASH.TOCSAV.TO с HSAV.TOCSAV.TO с ZMMK.TOCSAV.TO с PSA.TOCSAV.TO с CBIL.TOCSAV.TO с CMR.TOCSAV.TO с ZST.TO

Сравнение комиссий TXF.TO и CSAV.TO

TXF.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии CSAV.TO в 0.15%.

TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common
CSAV.TO
CI High Interest Savings ETF

Доходность на риск

TXF.TO vs. CSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CSAV.TO
Ранг доходности на риск CSAV.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAV.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAV.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAV.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAV.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAV.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXF.TO c CSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и CI High Interest Savings ETF (CSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXF.TOCSAV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

10.10

-9.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

29.27

-27.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

6.24

-5.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

116.55

-114.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

444.78

-438.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXF.TO vs. CSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXF.TO на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа CSAV.TO равного 10.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXF.TO и CSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXF.TOCSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

10.10

-9.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

11.35

-10.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

10.18

-9.50

Корреляция

Корреляция между TXF.TO и CSAV.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXF.TO и CSAV.TO

Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности CSAV.TO в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.97%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%
CSAV.TO
CI High Interest Savings ETF		2.32%2.54%4.40%4.90%2.15%0.73%0.97%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXF.TO и CSAV.TO

Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки CSAV.TO в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и CSAV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TXF.TOCSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.23%

-0.03%

-41.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-0.02%

-15.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

-0.03%

-41.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

0.00%

-11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

0.00%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

0.01%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TXF.TO и CSAV.TO

CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с CI High Interest Savings ETF (CSAV.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXF.TOCSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

0.07%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

0.17%

+16.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

0.23%

+26.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

0.27%

+24.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

0.26%

+23.15%