PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWSCX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWSCX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

TWSCX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TWSCX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWSCX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWSCX
American Century Strategic Allocation: Conservative Fund		-1.00%10.44%7.78%10.62%-13.03%9.35%13.35%16.16%-4.09%10.81%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, TWSCX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции TWSCX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.99% против 3.91% соответственно.

TWSCX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.05%
1 год
8.49%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.99%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Strategic Allocation: Conservative Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с TWSCX:
TWSCX с AMDTWSCX с PRPFXTWSCX с CSTAXTWSCX с BULIXTWSCX с PALDXTWSCX с PUDZXTWSCX с SICIX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX

Сравнение комиссий TWSCX и SIFAX

TWSCX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
TWSCX
American Century Strategic Allocation: Conservative Fund

Доходность на риск

TWSCX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWSCX
Ранг доходности на риск TWSCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWSCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWSCX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWSCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWSCX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWSCX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWSCXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.03

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.86

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.49

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

8.92

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWSCX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWSCX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWSCX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWSCXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.03

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.25

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.36

+0.35

Корреляция

Корреляция между TWSCX и SIFAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWSCX и SIFAX

Дивидендная доходность TWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWSCX
American Century Strategic Allocation: Conservative Fund		5.19%5.46%7.14%2.47%4.82%8.78%3.98%8.65%8.09%6.18%2.76%6.24%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок TWSCX и SIFAX

Максимальная просадка TWSCX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSCX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWSCXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-23.62%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-3.07%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-8.32%

-10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.29%

-14.69%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-0.35%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-8.65%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.25%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TWSCX и SIFAX

American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что TWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWSCXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.04%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

3.93%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

5.30%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

5.50%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.53%

5.16%

+3.37%