Сравнение TWOX с NVDO
TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TWOX charges 0.50%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности TWOX и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWOX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
TWOX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWOX и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 1.88% | 7.47% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between TWOX and NVDO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWOX vs. NVDO — Ранг доходности на риск
TWOX
NVDO
Сравнение TWOX c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWOX | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWOX | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.39 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок TWOX и NVDO
Максимальная просадка TWOX за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWOX и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWOX | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -16.25% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.93% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -4.97% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TWOX и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWOX | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 31.91% | -21.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 31.91% | -15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 31.91% | -15.17% |
Сравнение комиссий TWOX и NVDO
TWOX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWOX и NVDO
Дивидендная доходность TWOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности NVDO в 13.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 0.55% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TWOX and NVDO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TWOX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TWOX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.55% for TWOX.
They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.50% for TWOX and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для TWOX и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор