Сравнение TUSB.TO с TSTX-U.TO
TUSB.TO (TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF) and TSTX-U.TO (Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF) are both Short-Term Bond funds. TUSB.TO is actively managed, while TSTX-U.TO is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUSB.TO и TSTX-U.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUSB.TO показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у TSTX-U.TO с доходностью 0.44%.
TUSB.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
TSTX-U.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.76%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUSB.TO и TSTX-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUSB.TO TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF | 3.34% | -0.43% |
TSTX-U.TO Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 0.44% | 1.22% |
Correlation
The correlation between TUSB.TO and TSTX-U.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUSB.TO vs. TSTX-U.TO — Ранг доходности на риск
TUSB.TO
TSTX-U.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TUSB.TO c TSTX-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO) и Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF (TSTX-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUSB.TO | TSTX-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUSB.TO и TSTX-U.TO
Максимальная просадка TUSB.TO за все время составила -11.97%, что больше максимальной просадки TSTX-U.TO в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSB.TO и TSTX-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUSB.TO | TSTX-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -0.90% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.14% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -0.26% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSB.TO и TSTX-U.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUSB.TO | TSTX-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 1.69% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.53% | 1.69% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.71% | 1.69% | +5.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSB.TO и TSTX-U.TO
Дивидендная доходность TUSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности TSTX-U.TO в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSTX-U.TO Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 2.66% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUSB.TO TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF | 4.57% | 5.05% | 4.92% | 5.35% | 3.54% | 3.43% | 5.07% | 4.48% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
TUSB.TO and TSTX-U.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: TD and Global X.
Подберите оптимальное распределение для TUSB.TO и TSTX-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор