PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TUSB.TO с TBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSB.TO с TBNK.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TUSB.TO (TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF) and TBNK.TO (TD Canadian Bank Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - TUSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by TD, while TBNK.TO is a Dividend fund tracking the Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). TUSB.TO is actively managed, while TBNK.TO is passively managed. Over the past 3 years, TUSB.TO returned 8.06%/yr vs 36.27%/yr for TBNK.TO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TUSB.TO и TBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSB.TO показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у TBNK.TO с доходностью 36.43%.

TUSB.TO

1 день
0.07%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
1.98%
С начала года
3.49%
1 год
7.08%
3 года*
8.06%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—

TBNK.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
7.68%
6 месяцев
34.97%
С начала года
36.43%
1 год
71.86%
3 года*
36.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSB.TO и TBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
TUSB.TO
TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF		3.49%2.39%14.59%0.34%
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		36.43%44.62%20.33%7.99%

Correlation

The correlation between TUSB.TO and TBNK.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF

TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Часто сравнивают с TUSB.TO:
TUSB.TO с CFRN.TOTUSB.TO с DCS.TOTUSB.TO с MCSB.TOTUSB.TO с QSB.TOTUSB.TO с RBO.TOTUSB.TO с RUSB.TOTUSB.TO с ZSDB.TO
Часто сравнивают с TBNK.TO:
TBNK.TO с VDY.TOTBNK.TO с TQCD.TOTBNK.TO с SPYTBNK.TO с ZEB.TOTBNK.TO с RYTBNK.TO с RBNK.TOTBNK.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

TUSB.TO vs. TBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSB.TO
Ранг доходности на риск TUSB.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSB.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSB.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TBNK.TO
Ранг доходности на риск TBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSB.TO c TBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUSB.TOTBNK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
5.40

-3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
7.25

-4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.96

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

8.75

-6.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

37.85

-32.88

TUSB.TO vs. TBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSB.TO на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа TBNK.TO равного 5.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSB.TO и TBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUSB.TO и TBNK.TO

Максимальная просадка TUSB.TO за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки TBNK.TO в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSB.TO и TBNK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSB.TOTBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-15.03%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-8.25%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.20%

-15.03%

+9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.55%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-2.37%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.90%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSB.TO и TBNK.TO

Текущая волатильность для TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO) составляет 1.22%, в то время как у TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что TUSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSB.TOTBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

4.29%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

11.73%

-8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

13.39%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

12.90%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.72%

12.90%

-6.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSB.TO и TBNK.TO

Дивидендная доходность TUSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности TBNK.TO в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		2.15%2.89%4.03%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUSB.TO
TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF		4.57%5.05%4.92%5.35%3.54%3.43%5.07%4.48%0.55%

Часто задаваемые вопросы

TUSB.TO and TBNK.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUSB.TO is categorized as Short-Term Bond, while TBNK.TO is Dividend.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSB.TO и TBNK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор