PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSA с CSHP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - TUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. TUSA is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, TUSA returned 20.76% vs 4.02% for CSHP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TUSA charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.72%.

TUSA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.06%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.76%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.85%

CSHP

1 день
0.10%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSA и CSHP

2026 (YTD)20252024
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.49%13.64%0.89%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.72%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between TUSA and CSHP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.04

The correlation between TUSA and CSHP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUSA и CSHP

Секторы
TUSA
CSHP

Финансовые услуги

31.9%
0.1%

Промышленность

19.8%

-

Потребительский циклический сектор

16.0%

-

Сырьевые материалы

14.1%

-

Коммунальные услуги

7.5%

-

Технологии

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Недвижимость

2.1%

-

Здравоохранение

2.0%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Энергетика

1.9%

-

Финансовые услуги

TUSA
31.9%
CSHP
0.1%

Промышленность

TUSA
19.8%
CSHP

-

Потребительский циклический сектор

TUSA
16.0%
CSHP

-

Сырьевые материалы

TUSA
14.1%
CSHP

-

Коммунальные услуги

TUSA
7.5%
CSHP

-

Технологии

TUSA
6.1%
CSHP

-

Потребительский защитный сектор

TUSA
4.1%
CSHP

-

Недвижимость

TUSA
2.1%
CSHP

-

Здравоохранение

TUSA
2.0%
CSHP

-

Коммуникационные услуги

TUSA
2.0%
CSHP

-

Энергетика

TUSA
1.9%
CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с RYJTUSA с QQQTUSA с CSDTUSA с MOOTUSA с EPU
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXX

Доходность на риск

TUSA vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSACSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
11.73

-10.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
31.51

-29.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

7.38

-6.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

66.75

-63.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

436.68

-428.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSACSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

11.73

-10.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

10.71

-10.39

Просадки

Сравнение просадок TUSA и CSHP

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSACSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-0.08%

-56.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-0.06%

-6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

0.00%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-0.00%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.01%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и CSHP

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что TUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSACSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

0.11%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

0.25%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

0.34%

+12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

0.40%

+17.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

0.40%

+19.74%

Сравнение комиссий TUSA и CSHP

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и CSHP

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

TUSA and CSHP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUSA has higher volatility (3.53%) compared to CSHP (0.11%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, TUSA leads with 20.76% vs 4.02% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TUSA has performed better with a 20.76% return vs 4.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.64% for TUSA.

TUSA is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for TUSA and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.73 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSA и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор