Сравнение TULV.TO с ZLU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO).
TULV.TO и ZLU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. ZLU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TULV.TO и ZLU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TULV.TO и ZLU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TULV.TO TD Q U.S. Low Volatility ETF | 3.08% | 3.62% | 23.74% | -3.31% | 2.02% | 23.84% | 0.90% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 7.40% | 1.95% | 21.52% | -3.36% | 7.85% | 20.62% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, TULV.TO показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у ZLU.TO с доходностью 7.40%.
TULV.TO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
ZLU.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TULV.TO и ZLU.TO
TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZLU.TO в 0.33%.
Доходность на риск
TULV.TO vs. ZLU.TO — Ранг доходности на риск
TULV.TO
ZLU.TO
Сравнение TULV.TO c ZLU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TULV.TO | ZLU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.16 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 0.29 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.13 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 0.26 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TULV.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.16 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.89 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.97 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TULV.TO и ZLU.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TULV.TO и ZLU.TO
Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что сопоставимо с доходностью ZLU.TO в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TULV.TO TD Q U.S. Low Volatility ETF | 1.77% | 1.80% | 1.48% | 1.96% | 1.57% | 1.37% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 1.76% | 1.89% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 1.69% | 1.75% | 1.51% | 1.81% | 1.91% | 2.26% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок TULV.TO и ZLU.TO
Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки ZLU.TO в -25.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и ZLU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TULV.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -25.49% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -8.43% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -10.40% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -3.83% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -3.10% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 4.32% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TULV.TO и ZLU.TO
Текущая волатильность для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) составляет 3.14%, в то время как у BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что TULV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TULV.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.36% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 8.13% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 12.64% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.01% | 11.37% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 13.92% | -2.35% |