PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TULV.TO с TTP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TULV.TO с TTP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO).

TULV.TO и TTP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. TTP.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TULV.TO и TTP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TULV.TO и TTP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		3.26%3.62%23.74%-3.31%2.02%23.84%0.90%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		4.44%31.96%20.92%11.66%-5.76%25.31%14.72%

Доходность по периодам

С начала года, TULV.TO показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у TTP.TO с доходностью 4.44%.

TULV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.26%
6 месяцев
3.11%
1 год
-0.99%
3 года*
9.28%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

TTP.TO

1 день
0.61%
1 месяц
-4.46%
С начала года
4.44%
6 месяцев
10.70%
1 год
34.93%
3 года*
21.22%
5 лет*
14.97%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Low Volatility ETF

TD Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с TTP.TO:
TTP.TO с TPU.TOTTP.TO с VCN.TOTTP.TO с XIC.TOTTP.TO с XIU.TOTTP.TO с VDY.TOTTP.TO с VCE.TOTTP.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий TULV.TO и TTP.TO

TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TTP.TO в 0.05%.

TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

TULV.TO vs. TTP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TTP.TO
Ранг доходности на риск TTP.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTP.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTP.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TULV.TO c TTP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TULV.TOTTP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

2.28

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

2.88

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.46

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

3.23

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

14.40

-14.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TULV.TO vs. TTP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TULV.TO на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа TTP.TO равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TULV.TO и TTP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TULV.TOTTP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.28

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.15

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.85

-0.09

Корреляция

Корреляция между TULV.TO и TTP.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TULV.TO и TTP.TO

Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности TTP.TO в 2.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		2.00%2.06%2.56%2.91%3.68%1.86%2.84%2.09%2.89%2.32%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TULV.TO и TTP.TO

Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки TTP.TO в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и TTP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TULV.TOTTP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-37.03%

+25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-10.99%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-16.44%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-4.46%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-3.38%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

2.47%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TULV.TO и TTP.TO

Текущая волатильность для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) составляет 3.15%, в то время как у TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что TULV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TULV.TOTTP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

5.77%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

11.03%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

15.40%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.01%

13.13%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

14.82%

-3.24%