PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TULV.TO с TPU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TULV.TO с TPU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO).

TULV.TO и TPU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. TPU.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TULV.TO и TPU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TULV.TO и TPU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		3.08%3.62%23.74%-3.31%2.02%23.84%0.90%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		-2.60%12.69%34.82%24.24%-14.31%26.02%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, TULV.TO показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у TPU.TO с доходностью -2.60%.

TULV.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.75%
1 год
-0.32%
3 года*
9.22%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

TPU.TO

1 день
0.54%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.11%
1 год
14.89%
3 года*
19.63%
5 лет*
13.59%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Low Volatility ETF

TD U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUU.TOTPU.TO с XUS.TO

Сравнение комиссий TULV.TO и TPU.TO

TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TPU.TO в 0.06%.

TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

TULV.TO vs. TPU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TULV.TO c TPU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TULV.TOTPU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.80

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.19

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.16

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

4.37

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TULV.TO vs. TPU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TULV.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа TPU.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TULV.TO и TPU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TULV.TOTPU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.80

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.89

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.88

-0.13

Корреляция

Корреляция между TULV.TO и TPU.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TULV.TO и TPU.TO

Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности TPU.TO в 0.98%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.98%0.96%0.90%1.22%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%

Просадки

Сравнение просадок TULV.TO и TPU.TO

Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки TPU.TO в -27.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и TPU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TULV.TOTPU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-27.96%

+16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-12.65%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-23.73%

+11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-5.61%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-4.01%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

3.37%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TULV.TO и TPU.TO

Текущая волатильность для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) составляет 3.14%, в то время как у TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что TULV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TULV.TOTPU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

5.19%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

9.66%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

18.60%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.01%

15.32%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

16.59%

-5.02%