PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TULV.TO с HPYB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TULV.TO с HPYB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF (HPYB.TO).

TULV.TO и HPYB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. HPYB.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности TULV.TO и HPYB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF (HPYB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TULV.TO и HPYB.TO

2026 (YTD)
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.19%
HPYB.TO
Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF		1.79%

Доходность по периодам

TULV.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.75%
1 год
-0.32%
3 года*
9.22%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

HPYB.TO

1 день
1.03%
1 месяц
-1.78%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Low Volatility ETF

Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF

Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с HPYB.TO:
HPYB.TO с HDIV.TOHPYB.TO с XDIV.TOHPYB.TO с BANK.TOHPYB.TO с ZPAY.TOHPYB.TO с SIXY.TOHPYB.TO с HHIC.TOHPYB.TO с ZWB.TO

Сравнение комиссий TULV.TO и HPYB.TO

TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF

Доходность на риск

TULV.TO vs. HPYB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HPYB.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TULV.TO c HPYB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF (HPYB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TULV.TOHPYB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TULV.TO vs. HPYB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TULV.TOHPYB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.61

+0.14

Корреляция

Корреляция между TULV.TO и HPYB.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TULV.TO и HPYB.TO

Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности HPYB.TO в 2.97%

TTM202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%
HPYB.TO
Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF		2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TULV.TO и HPYB.TO

Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки HPYB.TO в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и HPYB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TULV.TOHPYB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-6.37%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-2.66%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-2.22%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TULV.TO и HPYB.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

TULV.TOHPYB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

15.74%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.01%

15.74%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

15.74%

-4.17%